RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 1, страницы 87–100 (Mi tvp599)  

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

On martingale measures for stochastic processes with independent increments

P. Grandits

Institut für Statistik, Universität Wien, Austria

Аннотация: В статье рассматривается специальный семимартингал $X$ с независимыми приращениями и доказывается существование и эквивалентность локальной мартингальной меры $P^H$ для $X$, которая минимизирует процесс Хеллингера, в предположении, что эквивалентная локально мартингальная мера вообще существует. Это сделано при условии полунепрерывности слева и ограниченности скачков процесса $X$. Также исследуется связь между хорошо известной минимальной мартингальной мерой $P^{\mathrm{min}}$ и $P^H$. Показано, что в некотором смысле $P^{\mathrm{min}}$ есть аппроксимация для $P^H$.

Ключевые слова: процессы с независимыми приращениями, эквивалентная локальная мартингальная мера, минимальная мартингальная мера, процесс Хеллингера.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp599

Полный текст: PDF файл (1722 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:1, 39–50

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 15.09.1998
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. Grandits, “On martingale measures for stochastic processes with independent increments”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 87–100; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 39–50

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gra99}
\by P.~Grandits
\paper On martingale measures for stochastic processes with independent increments
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 1
\pages 87--100
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp599}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp599}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1751190}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0959.60033}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 1
\pages 39--50
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977355}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000087555000004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp599
  • https://doi.org/10.4213/tvp599
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i1/p87

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Kallsen J., Shiryaev A.N., “The cumulant process and Esscher's change of measure”, Finance and Stochastics, 6:4 (2002), 397–428  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Kallsen J., “Derivative pricing based on local utility maximization”, Finance and Stochastics, 6:1 (2002), 115–140  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Bellini F., Frittelli M., “On the existence of minimax martingale measures”, Mathematical Finance, 12:1 (2002), 1–21  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Choulli T., Stricker C., “Minimal entropy–hellinger martingale measure in incomplete markets”, Mathematical Finance, 15:3 (2005), 465–490  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    5. Rheinlaender T., Steiger G., “The minimal entropy martingale measure for general Barndorff–Nielsen/Shephard models”, Annals of Applied Probability, 16:3 (2006), 1319–1351  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Choulli T., Stricker C., “More on minimal entropy–Hellinger martingale measure”, Mathematical Finance, 16:1 (2006), 1–19  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Choulli T., Stricker Ch., Li J., “Minimal Hellinger martingale measures of order q”, Finance and Stochastics, 11:3 (2007), 399–427  crossref  mathscinet  isi  scopus
    8. С. Каустон, Л. Ю. Вострикова, “О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009), 645–670  mathnet  crossref  mathscinet; S. Cawston, L. Yu. Vostrikova, “On continuity properties for option prices in exponential Lévy models”, Theory Probab. Appl., 54:4 (2010), 588–608  crossref  isi
    9. Choulli T., Stricker Ch., “Comparing the minimal Hellinger martingale measure of order q to the q–optimal martingale measure”, Stochastic Processes and Their Applications, 119:4 (2009), 1368–1385  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Vostrikova L., “On the Stability of Prices of Contingent Claims in Incomplete Models Under Statistical Estimations”, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Progress in Probability, 63, 2011, 453–471  mathscinet  zmath  isi
    11. Nutz M., “The Bellman Equation for Power Utility Maximization with Semimartingales”, Ann Appl Probab, 22:1 (2012), 363–406  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:263
    Полный текст:87
    Первая стр.:10
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020