RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2007, том 52, выпуск 1, страницы 84–110 (Mi tvp6)  

Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Matrix subordinators and related Upsilon transformations

O. E. Barndorff-Nielsena, V. Pérez-Abreub

a University of Aarhus
b Center for Mathematical Research

Аннотация: Вводится класс $\Upsilon$-преобразований мер Леви для матричных субординаторов. Устанавливаются некоторые свойства регулярности этих преобразований, такие как абсолютная непрерывность и вполне монотонность. Охарактеризован класс мер Леви с вполне монотонными матричными плотностями. С помощью $\Upsilon$-преобразований построены примеры безгранично делимых неотрицательно-определенных случайных матриц.

Ключевые слова: безграничная делимость, случайные матрицы, меры Леви, случайные величины со значениями в конусе, вполне монотонные матричные функции.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp6

Полный текст: PDF файл (2262 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, 52:1, 1–23

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 31.05.2005
Язык публикации: английский

Образец цитирования: O. E. Barndorff-Nielsen, V. Pérez-Abreu, “Matrix subordinators and related Upsilon transformations”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 84–110; Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 1–23

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BarPer07}
\by O.~E.~Barndorff-Nielsen, V.~P\'erez-Abreu
\paper Matrix subordinators and related Upsilon transformations
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 1
\pages 84--110
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp6}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp6}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2354571}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1152.60017}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9466879}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 1
\pages 1--23
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982839}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000254828600001}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-42549098554}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp6
  • https://doi.org/10.4213/tvp6
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i1/p84

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Pérez-Abreu V., Sakuma N., “Free generalized gamma convolutions”, Electron. Commun. Probab., 13 (2008), 526–539  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Barndorff-Nielsen O.E., Maejima M., “Semigroups of Upsilon transformations”, Stochastic Process. Appl., 118:12 (2008), 2334–2343  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Barndorff-Nielsen O.E., Schmiegel J., “Time change, volatility, and turbulence”, Mathematical control theory and finance, Springer, Berlin, 2008, 29–53  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Pigorsch Ch., Stelzer R., “On the definition, stationary distribution and second order structure of positive semidefinite Ornstein–Uhlenbeck type processes”, Bernoulli, 15:3 (2009), 754–773  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Barndorff-Nielsen O.E., Pedersen J., “Representation and properties of a class of conditionally Gaussian processes”, ALEA Lat. Am. J. Probab. Math. Stat., 6 (2009), 179–197  mathscinet  zmath  isi
    6. Stelzer R., “Multivariate COGARCH(1,1) processes”, Bernoulli, 16:1 (2010), 80–115  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Arizmendi O., Barndorff-Nielsen O.E., Pérez-Abreu V., “On free and classical type G distributions”, Braz. J. Probab. Stat., 24:2 (2010), 106–127  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Barndorff-Nielsen O.E., Stelzer R., “Multivariate supOU processes”, Ann. Appl. Probab., 21:1 (2011), 140–182  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Barndorff-Nielsen O.E., “Stationary infinitely divisible processes”, Braz. J. Probab. Stat., 25:3 (2011), 294–322  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Mayerhofer E., Pfaffel O., Stelzer R., “On strong solutions for positive definite jump diffusions”, Stoch. Process. Their Appl., 121:9 (2011), 2072–2086  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Behme A., “Moments of MGOU processes and positive semidefinite matrix processes”, J. Multivar. Anal., 111 (2012), 183–197  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. Muhle-Karbe J., Pfaffel O., Stelzer R., “Option Pricing in Multivariate Stochastic Volatility Models of Ou Type”, SIAM J. Financ. Math., 3:1 (2012), 66–94  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Benth F.E., Vos L., “Cross-Commodity Spot Price Modeling with Stochastic Volatility and Leverage for Energy Markets”, Adv. Appl. Probab., 45:2 (2013), 545–571  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    14. Barndorff-Nielsen O.E., Stelzer R., “The Multivariate Supou Stochastic Volatility Model”, Math. Financ., 23:2 (2013), 275–296  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Perez-Abreu V., Stelzer R., “Infinitely Divisible Multivariate and Matrix Gamma Distributions”, J. Multivar. Anal., 130 (2014), 155–175  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:434
    Полный текст:107
    Литература:47
    Первая стр.:17
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020