RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 1, страницы 111–115 (Mi tvp601)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Краткие сообщения

О максимуме дробного броуновского движения

Г. М. Молчан

Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Москва

Аннотация: Пусть $b_{\gamma}(t)$, $b_{\gamma}(0)=0$, – дробное броуновское движение, т.е. гауссовский процесс со структурной функцией $\mathsf{E}|b_{\gamma}(t)-b_{\gamma}(s)|^2=|t-s|^{\gamma}$, $0<\gamma<2$. Найдены логарифмические асимптотики вероятности $P_T=\mathsf{P}\{b_{\gamma}(t)<1,-\rho T<t<T\}$ при $T\to\infty$ и $\rho\ge0$. Указанная асимптотика не зависит от $\gamma$ в случае $\rho>0$.

Ключевые слова: экстремальные значения, гауссовские процессы, дробное броуновское движение, автомодельные процессы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp601

Полный текст: PDF файл (624 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:1, 97–102

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 03.09.1998

Образец цитирования: Г. М. Молчан, “О максимуме дробного броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 111–115; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 97–102

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mol99}
\by Г.~М.~Молчан
\paper О~максимуме дробного броуновского движения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 1
\pages 111--115
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp601}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp601}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1751192}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0966.60036}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 1
\pages 97--102
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977379}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000087555000009}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp601
  • https://doi.org/10.4213/tvp601
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i1/p111

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. Р. Фаталов, “Константы в асимптотиках вероятностей малых уклонений для гауссовских процессов и полей”, УМН, 58:4(352) (2003), 89–134  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; V. R. Fatalov, “Constants in the asymptotics of small deviation probabilities for Gaussian processes and fields”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 725–772  crossref  isi  elib
    2. Li W.V., Shao Q.M., “Lower tail probabilities for Gaussian processes”, Annals of Probability, 32:1A (2004), 216–242  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики малых уклонений для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека и некоторых гауссовских диффузий в $L^p$-норме, $2\le p\le\infty$”, Пробл. передачи информ., 44:2 (2008), 75–95  mathnet  mathscinet; V. R. Fatalov, “Exact Asymptotics of Small Deviations for a Stationary Ornstein–Uhlenbeck Process and Some Gaussian Diffusion Processes in the $L_p$-Norm, $2\le p\le\infty$”, Problems Inform. Transmission, 44:2 (2008), 138–155  crossref  isi  elib
    4. Decreusefond L., Nualart D., “Hitting times for Gaussian processes”, Annals of Probability, 36:1 (2008), 319–330  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Aurzada F., Baumgarten Ch., “Survival probabilities of weighted random walks”, Alea-Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 8 (2011), 235–258  mathscinet  zmath  isi
    6. Aurzada F., “On the One-Sided Exit Problem for Fractional Brownian Motion”, Electron Commun Probab, 16 (2011), 392–404  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Aurzada F., Dereich S., “Universality of the Asymptotics of the One-Sided Exit Problem for Integrated Processes”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 49:1 (2013), 236–251  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
    8. Bray A.J., Majumdar S.N., Schehr G., “Persistence and First-Passage Properties in Nonequilibrium Systems”, Adv. Phys., 62:3 (2013), 225–361  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
    9. Castell F., Guillotin-Plantard N., Pene F., Schapira B., “On the One-Sided Exit Problem for Stable Processes in Random Scenery”, Electron. Commun. Probab., 18 (2013), 1–7  crossref  mathscinet  isi  scopus
    10. Rao B. L. S. Prakasa, “Maximal Inequalities For Fractional Brownian Motion: An Overview”, Stoch. Anal. Appl., 32:3 (2014), 450–479  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Mishura Yu.S., Piterbarg V.I., Ralchenko K.V., Tytarenko A.Yu., “Stochastic Representation and Pathwise Properties of Fractional Cox-Ingersoll-Ross Process”, Theory Probab. Math. Stat., 97 (2017), 157–170  mathscinet  isi
    12. Benigni L., Cosco C., Shapira A., Wiese K.J., “Hausdorff Dimension of the Record Set of a Fractional Brownian Motion”, Electron. Commun. Probab., 23 (2018), 22  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:350
    Полный текст:62
    Первая стр.:37
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020