RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 1, страницы 115–119 (Mi tvp602)  

Краткие сообщения

О хеджировании в среднеквадратическом в диффузионной модели Хо–Ли

М. Л. Нечаев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва

Аннотация: На стандартном стохастическом базисе $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{F}, \mathsf{P})$ рассматривается диффузионный аналог модели структуры процентных ставок, изначально предложенной Хо–Ли [6] для биномиальной модели. Представлено решение задачи хеджирования в среднеквадратическом для произвольного платежного обязательства $H\in\mathscr{L}_2(\mathscr{F}_T,\mathsf{P})$ c исполнением в момент времени $T$. Показано, что предложенное решение справедливо для случая, когда дата погашения облигации, в которую инвестируются средства, меняется предсказуемым образом.

Ключевые слова: хеджирование в среднеквадратическом, временная структура процентных ставок, опцион (платежное обязательство), мартингальная мера.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp602

Полный текст: PDF файл (694 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:1, 102–106

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 04.02.1999

Образец цитирования: М. Л. Нечаев, “О хеджировании в среднеквадратическом в диффузионной модели Хо–Ли”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 115–119; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 102–106

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nec99}
\by М.~Л.~Нечаев
\paper О~хеджировании в~среднеквадратическом в~диффузионной модели Хо--Ли
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 1
\pages 115--119
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp602}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp602}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1751193}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0958.60077}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 1
\pages 102--106
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977380}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000087555000010}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp602
  • https://doi.org/10.4213/tvp602
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i1/p115

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:300
    Полный текст:58
    Первая стр.:23
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020