RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 1, страницы 211–225 (Mi tvp618)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 4 статьях)

Краткие сообщения

An example of large deviations for a stationary process

O. V. Gulinskya, R. Sh. Liptserb

a Institute for Problems of Information Transmission, Moscow
b Department of Electrical Engineering-Systems, Tel Aviv University, Israel

Аннотация: В статье дается пример больших уклонений для некоторого семейства $(X_t^{\varepsilon})_{t\ge 0}$, $\varepsilon>0$ с $\dot X_t^{\varepsilon}=a(X_t^{\varepsilon})+b(X_t^{\varepsilon})\eta_{t/\varepsilon}$, где $\eta_t$ – стационарный процесс, имеющий разложения Уолда $\eta_t=\int^t_{-\infty}h(t-s) dN_s$ относительно однородного процесса $N_t$ с независимыми и интегрируемыми с квадратом приращениями.

Ключевые слова: большие уклонения, пространство Скорохода, разложение Уолда.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp618

Полный текст: PDF файл (1661 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:1, 201–217

Реферативные базы данных:

Язык публикации: английский

Образец цитирования: O. V. Gulinsky, R. Sh. Liptser, “An example of large deviations for a stationary process”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 211–225; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 201–217

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GulLip99}
\by O.~V.~Gulinsky, R.~Sh.~Liptser
\paper An example of large deviations for a stationary process
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 1
\pages 211--225
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp618}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp618}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1751202}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0956.60027}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 1
\pages 201--217
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977483}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000087555000021}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp618
  • https://doi.org/10.4213/tvp618
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i1/p211

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Kovaleva A., “Large deviations estimates of escape time for Lagrangian systems”, 44th IEEE Conference on Decision and Control & European Control Conference, IEEE Conference on Decision and Control - Proceedings, 2005, 8076–8081  crossref  isi  scopus
    2. Kovaleva A., Akulenko L., “Approximation of escape time for Lagrangian systems with fast noise”, IEEE Transactions on Automatic Control, 52:12 (2007), 2338–2341  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Kovaleva A., “Control of Exit Time for Lagrangian Systems with Weak Noise”, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Progress in Probability, 63, 2011, 167–176  mathscinet  zmath  isi
    4. В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13  mathnet  crossref
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:191
    Полный текст:68
    Первая стр.:9
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020