RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 2, страницы 409–418 (Mi tvp64)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Краткие сообщения

Risk averse asymptotics and the optional decomposition

P. Granditsa, Ch. Summerb

a Vienna University of Technology
b Institut für Kreditwirtschaft

Аннотация: Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности для общей функции полезности на $\mathbf R$, когда степень неприятия риска агентом возрастает. Показывается, что предельная стратегия является особой, единственной суперхеджирующей стратегией — так называемой балансовой стратегией. Исследуется связь с опциональным разложением и классом минимальных хеджирующих стратегий, описанными в [5].

Ключевые слова: хеджирование, экспоненциальная функция полезности, неприятие риска, опциональное разложение.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp64

Полный текст: PDF файл (1211 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:2, 325–334

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 14.07.2003
Исправленный вариант: 01.02.2005
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. Grandits, Ch. Summer, “Risk averse asymptotics and the optional decomposition”, Теория вероятн. и ее примен., 51:2 (2006), 409–418; Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 325–334

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GraSum06}
\by P.~Grandits, Ch.~Summer
\paper Risk averse asymptotics and the optional decomposition
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2006
\vol 51
\issue 2
\pages 409--418
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp64}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp64}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2324212}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05191435}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9242433}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2007
\vol 51
\issue 2
\pages 325--334
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982384}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000248083200007}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34447565217}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp64
  • https://doi.org/10.4213/tvp64
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i2/p409

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Carassus L., Rásonyi M., “Convergence of utility indifference prices to the superreplication price: The whole real line case”, Acta Appl. Math., 96:1-3 (2007), 119–135  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. Grandits P., Thonhauser S., “Risk averse asymptotics in a Black-Scholes market on a finite time horizon”, Math. Methods Oper. Res., 74:1 (2011), 21–40  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Nutz M., “Risk aversion asymptotics for power utility maximization”, Probab. Theory Relat. Fields, 152:3-4 (2012), 703–749  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:237
    Полный текст:70
    Литература:46
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020