RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1966, том 11, выпуск 4, страницы 612–631 (Mi tvp662)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

О задаче Стефана и оптимальных правилах остановки марковских процессов

Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев

г. Москва

Полный текст: PDF файл (1254 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1966, 11:4, 541–558

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.04.1966

Образец цитирования: Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев, “О задаче Стефана и оптимальных правилах остановки марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 11:4 (1966), 612–631; Theory Probab. Appl., 11:4 (1966), 541–558

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GriShi66}
\by Б.~И.~Григелионис, А.~Н.~Ширяев
\paper О~задаче Стефана и оптимальных правилах остановки марковских процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1966
\vol 11
\issue 4
\pages 612--631
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp662}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=216709}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0178.53303}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1966
\vol 11
\issue 4
\pages 541--558
\crossref{https://doi.org/10.1137/1111060}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp662
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v11/i4/p612

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Н. В. Крылов, “Управление марковскими процессами и пространства $W$”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 35:1 (1971), 224–255  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, “Control of Markov processes and $W$-spaces”, Math. USSR-Izv., 5:1 (1971), 233–266  crossref
    2. Н. В. Крылов, “О единственности решения уравнения Беллмана”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 35:6 (1971), 1377–1388  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, “On uniqueness of the solution of Bellman's equation”, Math. USSR-Izv., 5:6 (1971), 1387–1398  crossref
    3. Е. Б. Фрид, “О полурегулярности граничных точек для нелинейных уравнений”, Матем. сб., 94(136):4(8) (1974), 516–539  mathnet  mathscinet  zmath; E. B. Frid, “On the semiregularity of boundary points for nonlinear equations”, Math. USSR-Sb., 23:4 (1974), 483–507  crossref
    4. Г. Каллианпур, О. А. Олейник, “О задачах со свободной границей, возникающих в теории вероятностей (теоремы единственности)”, УМН, 51:6(312) (1996), 205–206  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; G. Kallianpur, O. A. Oleinik, “On free boundary problems arising in probability theory (uniqueness theorems)”, Russian Math. Surveys, 51:6 (1996), 1203–1205  crossref  isi
    5. Е. В. Ягнятинский, “Одна задача оптимального последовательного инвестирования”, УМН, 52:4(316) (1997), 193–194  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; E. V. Yagnyatinskii, “A problem of optimal sequential investing”, Russian Math. Surveys, 52:4 (1997), 850–851  crossref  isi
    6. Del Moral P., Guionnet A., “Large deviations for interacting particle systems: Applications to non–linear filtering”, Stochastic Processes and Their Applications, 78:1 (1998), 69–95  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. Dayanik S., Karatzas L., “On the optimal stopping problem for one–dimensional diffusions”, Stochastic Processes and Their Applications, 107:2 (2003), 173–212  crossref  mathscinet  zmath  isi
    8. Lototsky S.V., “Wiener chaos and nonlinear filtering”, Applied Mathematics and Optimization, 54:3 (2006), 265–291  crossref  mathscinet  zmath  isi
    9. Dayanik S., “Optimal stopping of linear diffusions with random discounting”, Mathematics of Operations Research, 33:3 (2008), 645–661  crossref  mathscinet  zmath  isi
    10. D. V. Belomestny, L. Rüschendorf, M. A. Urusov, “Optimal Stopping of Integral Functionals and a “No-Loss” Free Boundary Formulation”, Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009), 80–96  mathnet  crossref  mathscinet; Theory Probab. Appl., 54:1 (2010), 14–28  crossref  isi
    11. А. А. Муравлёв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 211–233  mathnet  crossref  elib; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224  crossref  isi  elib
    12. Д. И. Лисовский, “Байесовская задача последовательного тестирования гипотез для броуновского моста”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 683–712  mathnet  crossref  mathscinet  elib; D. I. Lisovskii, “Bayesian sequential testing problem for a Brownian bridge”, Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 556–579  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:584
    Полный текст:214
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020