RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2007, том 52, выпуск 3, страницы 541–561 (Mi tvp77)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

A stochastic differential equation framework for the timewise dynamics of turbulent velocities

O. E. Barndorff-Nielsen, J. Schmiegel

University of Aarhus

Аннотация: В статье обсуждается некоторое стохастическое дифференциальное уравнение как модель динамики во времени турбулентных скоростей. Это уравнение способно “ухватывать” основные факты статистики временных приращений скоростей. В частности, мы сосредотачиваем внимание на эволюции плотности вероятностей для приращений скоростей, имеющей нормальную обратную гауссовскую форму с тяжелыми хвостами при малых масштабах и приблизительно гауссовскими хвостами при больших масштабах. Кроме того, мы показываем, что предлагаемая модель согласуется с данными экспериментальной проверки уточненных гипотез подобия Колмогорова.

Ключевые слова: рассеяние энергии, перемежаемость, обратное гауссовское распределение, нормальное обратное гауссовское распределение, уточненные гипотезы подобия, турбулентность.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp77

Полный текст: PDF файл (1969 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, 52:3, 372–388

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 01.02.2006
Язык публикации: английский

Образец цитирования: O. E. Barndorff-Nielsen, J. Schmiegel, “A stochastic differential equation framework for the timewise dynamics of turbulent velocities”, Теория вероятн. и ее примен., 52:3 (2007), 541–561; Theory Probab. Appl., 52:3 (2008), 372–388

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BarSch07}
\by O.~E.~Barndorff-Nielsen, J.~Schmiegel
\paper A stochastic differential equation framework for the timewise dynamics of turbulent velocities
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 3
\pages 541--561
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp77}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp77}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2743028}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1148.76025}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=10437781}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 3
\pages 372--388
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798316X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000259971000001}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-55449122616}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp77
  • https://doi.org/10.4213/tvp77
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i3/p541

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Basse-O'Connor A., Graversen S.-E., Pedersen J., “Martingale-type processes indexed by the real line”, ALEA Lat. Am. J. Probab. Math. Stat., 7 (2010), 117–U139  mathscinet  isi
    2. Barndorff-Nielsen O.E., Corcuera J.M., Podolskij M., “Multipower variation for Brownian semistationary processes”, Bernoulli, 17:4 (2011), 1159–1194  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Corcuera J.M., Hedevang E., Pakkanen M.S., Podolskij M., “Asymptotic Theory for Brownian Semi-Stationary Processes with Application to Turbulence”, Stoch. Process. Their Appl., 123:7, SI (2013), 2552–2574  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. A. Basse-O'Connor, S.-E. Graversen, J. Pedersen, “Stochastic integration on the real line”, Теория вероятн. и ее примен., 58:2 (2013), 355–380  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 58:2 (2014), 193–215  crossref  isi
    5. Barndorff-Nielsen O.E., Benth F.E., Pedersen J., Veraart A.E.D., “On Stochastic Integration for Volatility Modulated Levy-Driven Volterra Processes”, Stoch. Process. Their Appl., 124:1 (2014), 812–847  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Barndorff-Nielsen O.E., Benth F.E., Veraart A.E.D., “Modelling Electricity Futures By Ambit Fields”, Adv. Appl. Probab., 46:3 (2014), 719–745  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. Barndorff-Nielsen O.E., Benth F.E., Szozda B., “On Stochastic Integration For Volatility Modulated Brownian-Driven Volterra Processes Via White Noise Analysis”, Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top., 17:2 (2014), 1450011  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Schmiegel J., “Ambit Fields: a Stochastic Modelling Approach”, Math. Comput. Model. Dyn. Syst., 24:4, SI (2018), 372–386  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:276
    Полный текст:73
    Литература:41
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020