RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2007, том 52, выпуск 3, страницы 562–587 (Mi tvp78)  

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Convergence rates in the law of large numbers for Banach-valued dependent variables

J. Dedecker, F. Merlevede

Université Pierre & Marie Curie, Paris VI

Аннотация: Усиленный закон больших чисел Марцинкевича–Зигмунда для мартингалов мы распространяем на слабозависимые случайные величины со значениями в гладких банаховых пространствах. Условия выражены в терминах условных математических ожиданий. В случае гильбертовых пространств мы показываем, что наши условия слабее, чем оптимальные для последовательностей со свойством сильного перемешивания (которые ранее были известны только для действительнозначных величин). В качестве следствия получены скорости сходимости для статистики Крамера–Мизеса и для эмпирической оценки ковариационного оператора гильбертовозначного процесса авторегрессии.

Ключевые слова: гладкие банаховы пространства, гильбертовы пространства, усиленный закон больших чисел Марцинкевича–Зигмунда, сходимость почти наверное, мартингалы, слабая зависимость, статистика Крамера–Мизеса.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp78

Полный текст: PDF файл (2228 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, 52:3, 416–438

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 13.11.2003
Исправленный вариант: 13.03.2006
Язык публикации: английский

Образец цитирования: J. Dedecker, F. Merlevede, “Convergence rates in the law of large numbers for Banach-valued dependent variables”, Теория вероятн. и ее примен., 52:3 (2007), 562–587; Theory Probab. Appl., 52:3 (2008), 416–438

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DedMer07}
\by J.~Dedecker, F.~Merlevede
\paper Convergence rates in the law of large numbers for Banach-valued dependent variables
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 3
\pages 562--587
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp78}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp78}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2743029}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1158.60009}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=10437782}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 3
\pages 416--438
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983171}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000259971000003}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-55449102639}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp78
  • https://doi.org/10.4213/tvp78
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i3/p562

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Dedecker J., Gouëzel S., Merlevède F., “Some almost sure results for unbounded functions of intermittent maps and their associated Markov chains”, Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat., 46:3 (2010), 796–821  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Stoica G., “A note on the rate of convergence in the strong law of large numbers for martingales”, J. Math. Anal. Appl., 381:2 (2011), 910–913  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Zaehle H., “Marcinkiewicz-Zygmund and Ordinary Strong Laws For Empirical Distribution Functions and Plug-in Estimators”, Statistics, 48:5 (2014), 951–964  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Torgovitski L., “A Darling-Erdos-Type Cusum-Procedure For Functional Data”, Metrika, 78:1 (2015), 1–27  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Cuny Ch., “A Compact Lil For Martingales in 2-Smooth Banach Spaces With Applications”, Bernoulli, 21:1 (2015), 374–400  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Miao Yu., Yang G., Stoica G., “On the Rate of Convergence in the Strong Law of Large Numbers For Martingales”, Stochastics, 87:2 (2015), 185–198  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Dedecker J., Merlevede F., “Moment Bounds For Dependent Sequences in Smooth Banach Spaces”, Stoch. Process. Their Appl., 125:9 (2015), 3401–3429  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Dedecker J., Dehling H., Taqqu M.S., “Weak Convergence of the Empirical Process of Intermittent Maps in l-2 Under Long-Range Dependence”, Stoch. Dyn., 15:2 (2015), 1550008  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Giraudo D., “Integrability Conditions on Coboundary and Transfer Function For Limit Theorems”, ALEA-Latin Am. J. Probab. Math. Stat., 13:1 (2016), 399–415  mathscinet  zmath  isi
    10. Rio E., “Asymptotic Theory of Weakly Dependent Random Processes”, Asymptotic Theory of Weakly Dependent Random Processes, Probability Theory and Stochastic Modelling, 80, Springer-Verlag Berlin, 2017, 1–204  crossref  mathscinet  zmath  isi
    11. Dedecker J., Merlevede F., “A Deviation Bound For Alpha-Dependent Sequences With Applications to Intermittent Maps”, Stoch. Dyn., 17:1 (2017), 1750005  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. Cuny Ch. Dedecker J. Merlevede F., “Large and Moderate Deviations For the Left Random Walk on Gl(D)(R)”, ALEA-Latin Am. J. Probab. Math. Stat., 14:1 (2017), 503–527  mathscinet  zmath  isi
    13. Dedecker J. Gouezel S. Merlevede F., “Large and Moderate Deviations For Bounded Functions of Slowly Mixing Markov Chains”, Stoch. Dyn., 18:2 (2018), 1850017  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    14. Balka R., Tomacs T., “Baum-Katz Type Theorems With Exact Threshold”, Stochastics, 90:4 (2018), 473–503  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:293
    Полный текст:104
    Литература:34
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020