Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 2, страницы 466–472 (Mi tvp784)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Краткие сообщения

Некоторые свойства броуновского движения со сносом и обобщение одной теоремы П. Леви

А. С. Черныйa, А. Н. Ширяевb

a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет, кафедра теории вероятностей, Москва
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва

Аннотация: Теорема П. Леви утверждает, что для броуновского движения $B$ имеет место равенство по распределению $(\sup B-B, \sup B)\stackrel{\mathrm{law}}{=}(|B|,L(B))$, где $L(B)$ – локальное время $B$ в нуле. В работе доказывается обобщение теоремы Леви для броуновского движения со (случайным) сносом и для условно-гауссовских мартингалов. Также дается простое доказательство результата работы [10] о том, что $2\sup B^{\lambda}-B^{\lambda}\stackrel{\mathrm{law}}{=}|B^{\lambda}|+L(B^{\lambda})$, где $B^{\lambda}$ – броуновское движение со сносом $\lambda\in\mathbb{R}$.

Ключевые слова: теорема П. Леви, локальное время, броуновское движение со сносом, условно-гауссовские мартингалы, лемма Скорохода.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp784

Полный текст: PDF файл (371 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:2, 412–418

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.01.1999

Образец цитирования: А. С. Черный, А. Н. Ширяев, “Некоторые свойства броуновского движения со сносом и обобщение одной теоремы П. Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999), 466–472; Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 412–418

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{CheShi99}
\by А.~С.~Черный, А.~Н.~Ширяев
\paper Некоторые свойства броуновского движения со сносом и~обобщение одной теоремы П.~Леви
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 2
\pages 466--472
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp784}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp784}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1751488}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0974.60058}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 2
\pages 412--418
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977689}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000089405200016}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp784
  • https://doi.org/10.4213/tvp784
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i2/p466

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Carr P., Geman H., Madan D.B., Yor M., “Stochastic volatility for Levy processes”, Math. Finance, 13:3 (2003), 345–382  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Carmona P., Petit F., Yor M., “A trivariate law for certain processes related to perturbed Brownian motions”, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 40:6 (2004), 737–758  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Roynette B., Vallois P., Yor M., “Limiting laws associated with Brownian motion perturbed by normalized exponential weights. I”, Studia Sci. Math. Hungar., 43:2 (2006), 171–246  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. А. Н. Ширяев, “О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением”, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 3–78  mathnet  crossref  zmath
    5. Najnudel J., “Pénalisations de l'araignée brownienne”, Ann. Inst. Fourier (Grenoble), 57:4 (2007), 1063–1093  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Carr P., Geman H., Madan D.B., Yor M., “Self-decomposability and option pricing”, Math. Finance, 17:1 (2007), 31–57  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. С. С. Синельников, “О совместном распределении $(\sup X-X, \sup X)$ для процесса Леви $X$”, УМН, 65:6(396) (2010), 193–194  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; S. S. Sinel'nikov, “On the joint distribution of $(\sup X-X,\sup X)$ for a Lévy process $X$”, Russian Math. Surveys, 65:6 (2010), 1189–1191  crossref  isi  elib
    8. Kardaras C., “On the Stochastic Behaviour of Optional Processes Up To Random Times”, Ann. Appl. Probab., 25:2 (2015), 429–464  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:874
    Полный текст:121
    Первая стр.:37
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021