RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 3, страницы 526–554 (Mi tvp802)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. II

И. А. Ибрагимовa, Р. З. Хасьминскийb

a С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН, С.-Петербург
b Wayne State University, USA

Аннотация: Как и в первой части (см. [25]), рассматривается задача оценивания функциональных параметров $a_k(t,x)$, $\theta(t,x)$ по наблюдению решения $u_{\varepsilon}(t,x)$ стохастического уравнения в частных производных
$$ du_{\varepsilon}(t)=\sum_{|k|\le2p}a_kD_x^ku_{\varepsilon}+\theta dt+\varepsilon dw(t), $$
$w(t)$ – винеровский процесс. Исследуются вопросы существования состоятельных оценок для $\theta$ и их скорость сходимости к $\theta$ в зависимости от свойств функционального класса $\Theta$, которому априори принадлежит $\theta$.

Ключевые слова: обратные задачи, стохастические дифференциальные уравнения, статистическое оценивание, непараметрические задачи оценивания.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp802

Полный текст: PDF файл (1273 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:3, 469–494

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 09.12.1997

Образец цитирования: И. А. Ибрагимов, Р. З. Хасьминский, “Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. II”, Теория вероятн. и ее примен., 44:3 (1999), 526–554; Theory Probab. Appl., 44:3 (2000), 469–494

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{IbrKha99}
\by И.~А.~Ибрагимов, Р.~З.~Хасьминский
\paper Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в~частных производных.~II
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 3
\pages 526--554
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp802}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp802}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1805819}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0983.62052}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 3
\pages 469--494
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977720}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000090154300003}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp802
  • https://doi.org/10.4213/tvp802
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i3/p526

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. И. А. Ибрагимов, “Одна задача оценивания для квазилинейных стохастических уравнений в частных производных”, Пробл. передачи информ., 39:1 (2003), 58–87  mathnet  mathscinet  zmath; I. A. Ibragimov, “One Estimation Problem for Quasilinear Stochastic Partial Differential Equations”, Problems Inform. Transmission, 39:1 (2003), 51–77  crossref
    2. Lototsky S.V., “Optimal filtering of stochastic parabolic equations”, Recent developments in stochastic analysis and related topics, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2004, 330–353  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Lototsky S.V., “Statistical inference for stochastic parabolic equations: a spectral approach”, Publ. Mat., 53:1 (2009), 3–45  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Liu W., Lototsky S.V., “Parameter estimation in hyperbolic multichannel models”, Asymptot. Anal., 68:4 (2010), 223–248  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    5. Liu Sh., Zhang Y., “Stability of Stochastic 2-D Systems”, Appl. Math. Comput., 219:1 (2012), 197–212  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    6. Lototsky S. Rozovsky B., “Stochastic Partial Differential Equations”, Stochastic Partial Differential Equations, Universitext, Springer, 2017, 1–508  crossref  mathscinet  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:198
    Полный текст:38
    Первая стр.:28
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019