RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 3, страницы 417–432 (Mi tvp86)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

О вероятности одновременных экстремумов двух гауссовских нестационарных процессов

А. Б. Аншин

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В статье рассматривается вероятность одновременных экстремумов двух гауссовских нестационарных процессов: $\mathbf{P}\{\max_{t\in[0,T]}X_1(t)>u, \max_{s\in[0,T]}X_2(s)>u\}$. Найдена точная асимптотика этой вероятности при $u\to\infty$. Основным инструментом для нахождения асимптотики является развитие метода двойной суммы.

Ключевые слова: гауссовские нестационарные процессы, экстремум, метод двойной суммы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp86

Полный текст: PDF файл (1120 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:3, 353–366

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 30.12.2004

Образец цитирования: А. Б. Аншин, “О вероятности одновременных экстремумов двух гауссовских нестационарных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005), 417–432; Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 353–366

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ans05}
\by А.~Б.~Аншин
\paper О вероятности одновременных экстремумов двух гауссовских нестационарных процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 3
\pages 417--432
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp86}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp86}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2223210}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1138.60322}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9156423}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 3
\pages 353--366
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981809}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000241047600001}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp86
  • https://doi.org/10.4213/tvp86
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i3/p417

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. И. Г. Шевцова, “Некоторые неравномерные оценки скорости сходимости в центральной предельной теореме для сумм независимых случайных величин с ограниченной плотностью”, Системы и средства информ., 2006, спецвыпуск, 286–308  mathnet
    2. Cheng D., “Double Extreme on Joint Sets For Gaussian Random Fields”, Stat. Probab. Lett., 92 (2014), 79–82  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Hashorva E., Ji L., “Extremes and First Passage Times of Correlated Fractional Brownian Motions”, Stoch. Models, 30:3 (2014), 272–299  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Zhou Yu., Xiao Y., “Tail asymptotics for the extremes of bivariate Gaussian random fields”, Bernoulli, 23:3 (2017), 1566–1598  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:226
    Полный текст:68
    Литература:36
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020