RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1968, том 13, выпуск 3, страницы 498–501 (Mi tvp871)  

Краткие сообщения

Wiener integrals associated with diffusion processes

[Интегралы Винера, связанные с диффузионными процессами]

V. E. Benes, L. Shepp

Bell Telephone Laboratories, Incorporated, Murray Hill, New Jersey, USA

Аннотация: Для $V( \cdot )$ и $a( \cdot )$ связанных уравнением Риккати $\dot a+a^2=V$, из формулы Прохорова
$$ \exp\{\int_0^Ta(x(t)) dx(t)-\frac12\int_0^Ta^2(x(t)) dt\} $$
для производной Радона–Никодима (по мере Винера) меры, соответствующей диффузионному процессу $Y$ ($\dot Y=a(Y)+W$, где $W$ — винеровский процесс), выводится метод Каца вычисления интеграла Винера от функционала
$$ \exp\{-\frac12\int_0^TV(x(t)) dt\}. $$


Полный текст: PDF файл (266 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1968, 13:3, 475–478

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 25.01.1967
Язык публикации: английский

Образец цитирования: V. E. Benes, L. Shepp, “Wiener integrals associated with diffusion processes”, Теория вероятн. и ее примен., 13:3 (1968), 498–501; Theory Probab. Appl., 13:3 (1968), 475–478

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BenShe68}
\by V.~E.~Benes, L.~Shepp
\paper Wiener integrals associated with diffusion processes
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1968
\vol 13
\issue 3
\pages 498--501
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp871}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=239036}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0181.44304|0165.19602}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1968
\vol 13
\issue 3
\pages 475--478
\crossref{https://doi.org/10.1137/1113057}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp871
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v13/i3/p498

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:129
    Полный текст:65
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020