RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 3, страницы 480–500 (Mi tvp90)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет

Аннотация: Для многозначного случайного процесса с открытыми выпуклыми значениями, заданного на фильтрованном вероятностном пространстве, получен критерий существования согласованной с фильтрацией последовательности селекторов, которую можно превратить в мартингал путем эквивалентной замены меры. Данный критерий носит геометрический характер и выражен в терминах носителей регулярных условных верхних распределений элемнтов многозначного процесса.

Ключевые слова: мартингальные меры, многозначные отображения, измеримый выбор, носители регулярных условных распределений, представление Кастэна.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp90

Полный текст: PDF файл (1841 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:3, 420–435

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 02.08.2004
Исправленный вариант: 14.03.2005

Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005), 480–500; Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 420–435

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok05}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Задача о мартингальном выборе в~случае конечного дискретного времени
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 3
\pages 480--500
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp90}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp90}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2223213}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1125.60038}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9156426}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 3
\pages 420--435
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981834}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000241047600005}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp90
  • https://doi.org/10.4213/tvp90
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i3/p480

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Д. Б. Рохлин, “Теорема о мартингальном выборе для случайной последовательности с относительно открытыми выпуклыми значениями”, Матем. заметки, 81:4 (2007), 614–620  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “A Theorem on Martingale Selection for Relatively Open Convex Set-Valued Random Sequences”, Math. Notes, 81:4 (2007), 543–548  crossref  isi
    2. Д. Б. Рохлин, “Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 41–59  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Constructive no-arbitrage criterion under transaction costs in the case of finite discrete time”, Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 93–107  crossref  isi
    3. Rokhlin D.B., “Martingale selection problem and asset pricing in finite discrete time”, Electron. Comm. Probab., 12 (2007), 1–8  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Д. Б. Рохлин, “Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 47–76  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Recurrence relations for price bounds of contingent claims in discrete time market models”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 72–95  crossref  isi  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:304
    Полный текст:68
    Литература:62
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020