RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 3, страницы 570–579 (Mi tvp97)  

Краткие сообщения

Вероятностные характеристики падений броуновского движения со сносом

С. Н. Лобанов

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Аннотация: В работе исследуется распределение максимального падения и падения с максимума для броуновского движения со сносом. В отличие от стандартных мер риска эти статистики не фиксируют начальное значение, относительно которого измеряются потери. Вместо этого падения выбирают в качестве начальной и конечной точек некоторые моменты внутри интервала. В частности, максимальное падение выбирает два последовательных момента, чтобы максимизировать разницу между значениями процесса в этих точках. Падение с максимума использует соответственно абсолютный максимум и последующий локальный минимум в качестве точек отсчета потерь. Основной результат работы — формула для преобразования Лапласа по длине интервала от функции распределения падений. Преобразования Лапласа в данном случае более удобны для аналитической работы, чем явные формулы. Тем более, что явная формула функции распределения известна только для максимального падения. Она представляется в виде суммы ряда с коэффициентами, являющимися корнями уравнений, которые не решаются в аналитическом виде. Кроме того, обращение преобразования Лапласа не превосходит по вычислительной сложности задачу суммирования ряда, фигурируюещго в формуле для функции распределения максимального падения.

Ключевые слова: падение броуновского движения.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp97

Полный текст: PDF файл (1024 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:3, 489–497

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 16.02.2005

Образец цитирования: С. Н. Лобанов, “Вероятностные характеристики падений броуновского движения со сносом”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005), 570–579; Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 489–497

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lob05}
\by С.~Н.~Лобанов
\paper Вероятностные характеристики падений броуновского движения со сносом
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 3
\pages 570--579
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp97}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp97}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2223220}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1119.60067}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9156433}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 3
\pages 489--497
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981901}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000241047600012}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp97
  • https://doi.org/10.4213/tvp97
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i3/p570

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:265
    Полный текст:69
    Литература:52
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020