RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1990, том 35, выпуск 2, страницы 282–292 (Mi tvp996)  

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

О моменте первого выхода процесса авторегрессии за уровень и одно применение в задаче «разладки»

А. А. Новиков


Полный текст: PDF файл (611 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1990, 35:2, 269–279

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 24.09.1987

Образец цитирования: А. А. Новиков, “О моменте первого выхода процесса авторегрессии за уровень и одно применение в задаче «разладки»”, Теория вероятн. и ее примен., 35:2 (1990), 282–292; Theory Probab. Appl., 35:2 (1990), 269–279

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov90}
\by А.~А.~Новиков
\paper О моменте первого выхода процесса авторегрессии за уровень и одно применение в задаче <<разладки>>
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1990
\vol 35
\issue 2
\pages 282--292
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp996}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1069125}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0723.60044|0702.60048}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1990
\vol 35
\issue 2
\pages 269--279
\crossref{https://doi.org/10.1137/1135035}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1990FW92100006}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp996
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v35/i2/p282

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Новиков, “Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 340–358  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. A. Novikov, “Martingales and first passage times for Ornstein–Uhlenbeck processes with a jump component”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 288–303  crossref  isi
    2. Novikov A., Melchers R.E., Shinjikashvili E., Kordzakhia N., “First passage time of filtered Poisson process with exponential shape function”, Probabilistic Engineering Mechanics, 20:1 (2005), 57–65  crossref  isi
    3. А. А. Новиков, “Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 458–471  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. A. Novikov, “On Distributions of First Passage Times and Optimal Stopping of AR(1) Sequences”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 419–429  crossref  isi
    4. Novikov A., Kordzakhia N., “Martingales and first passage times of AR(1) sequences”, Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 80:2–3 (2008), 197–210  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. Borovkov K., Novikov A., “On exit times of Levy-driven Ornstein–Uhlenbeck processes”, Statistics & Probability Letters, 78:12 (2008), 1517–1525  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Habtemicael S. SenGupta I., “Ornstein–Uhlenbeck Processes For Geophysical Data Analysis”, Physica A, 399 (2014), 147–156  crossref  isi
    7. Wergen G., “Modeling Record-Breaking Stock Prices”, Physica A, 396 (2014), 114–133  crossref  isi
    8. Zhang H. Hadjiliadis O. Schaefer T. Poor H.V., “Quickest Detection in Coupled Systems”, SIAM J. Control Optim., 52:3 (2014), 1567–1596  crossref  isi
    9. Brodsky B., “Change-Point Analysis in Nonstationary Stochastic Models”, Change-Point Analysis in Nonstationary Stochastic Models, Crc Press-Taylor & Francis Group, 2017, 1–345  isi
    10. Aliev S.A., Rahimov F.H., Hashimova T.E., Farhadova A.D., Bagirova G.A., “Limit Theorems For the Family of the First Passage Time of the Parabola By a Random Walk Described By the Autoreqression Process of Order One (Ar(1))”, Proceedings of the 6Th International Conference on Control and Optimization With Industrial Applications, Vol i, eds. Fikret A., Tamer B., Baku State Univ, Inst Applied Mathematics, 2018, 65–67  mathscinet  isi
    11. Rahimov F.H., Hashimova T.E., Farhadova A.D., Khalilov V.S., Gulieva L.V., “Limit Theorem For the First Passage Time of the Level By the Random Walk Described By Nonlinear Function of the Autoregression Process of Order One Ar(1)”, Proceedings of the 6Th International Conference on Control and Optimization With Industrial Applications, Vol II, eds. Fikret A., Tamer B., Baku State Univ, Inst Applied Mathematics, 2018, 244–246  mathscinet  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:268
    Полный текст:149
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020