RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УБС:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


УБС, 2019, выпуск 80, страницы 40–56 (Mi ubs1009)  

Математическая теория управления

Вычислительные алгоритмы в проблеме корректности семейств функций рисковых предпочтений для CC-VaR

Г. А. Агасандян

Вычислительный центр им. А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН

Аннотация: Работа продолжает исследования автора, связанные с установленными ранее условиями корректности семейств функций рисковых предпочтений (ф.р.п.), используемых в задачах оптимизации по континуальному критерию VaR (CC-VaR) для финансовых рынков. Эти условия применялись при решении проблемы корректности конкретных семейств, получаемых из надсемейства кусочно-линейных функций чисто аналитическими средствами. В работе предлагаются численные методы для проверки корректности семейств ф.р.п., полезные при возникновении затруднений в проведении аналитических исследований. Они основаны на дискретном алгоритме оптимизации по CC-VaR для сценарных рынков и решают проблемы корректности с достаточно высокой степенью приближения. Методы проверяются на прежнем надсемействе и применяются к надсемейству обобщенных окружностей. Результаты демонстрируют адекватность и универсальность методики.

Ключевые слова: континуальный критерий VaR (CC-VaR), процедура Неймана–Пирсона, функции рисковых предпочтений (ф.р.п.), семейства и надсемейства ф.р.п., доходность, корректные семейства, волатильность

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 17-01-00816
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №17-01-00816).


Полный текст: PDF файл (903 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Статья
УДК: 519.685
ББК: 22.18
Поступила в редакцию: 20 февраля 2019 г.
Опубликована: 31 июля 2019 г.

Образец цитирования: Г. А. Агасандян, “Вычислительные алгоритмы в проблеме корректности семейств функций рисковых предпочтений для CC-VaR”, УБС, 80 (2019), 40–56

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Aga19}
\by Г.~А.~Агасандян
\paper Вычислительные алгоритмы в проблеме корректности семейств функций рисковых предпочтений для CC-VaR
\jour УБС
\yr 2019
\vol 80
\pages 40--56
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ubs1009}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ubs1009
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ubs/v80/p40

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Управление большими системами
    Просмотров:
    Эта страница:4
    Полный текст:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019