Уфимский математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Уфимск. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Уфимск. матем. журн., 2017, том 9, выпуск 1, страницы 29–41 (Mi ufa363)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Симметрии и точные решения одного нелинейного уравнения ценообразования опционов

М. М. Дышаевa, В. Е. Фёдоровab

a ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет", ул. Братьев Кашириных, 129, 454001, г. Челябинск, Россия
b ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", пр. Ленина, 76, 454080, г. Челябинск, Россия

Аннотация: Исследуется групповая структура уравнения Шенбухера–Уилмотта со свободным параметром, моделирующего ценообразование опционов. Найдена пятимерная группа преобразований эквивалентности такого уравнения. С ее помощью найдены четырехмерные алгебры Ли допускаемых операторов уравнения в случае двух спецификаций свободного элемента и трехмерная алгебра для остальных, не эквивалентных им случаев. Для каждой из алгебр найдены оптимальные системы подалгебр и соответствующие им инвариантные решения или инвариантные подмодели уравнения.

Ключевые слова: нелинейное уравнение в частных производных, нелинейное уравнение Блэка–Шоулса, модель Шенбухера–Уилмотта, ценообразование опционов, групповой анализ, инвариантное решение.

Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 02.A03.21.0011
1.6462.2017/БЧ
Работа второго автора выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011, и Министерства образования и науки РФ, задание № 1.6462.2017/БЧ).


Полный текст: PDF файл (541 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Ufa Mathematical Journal, 2017, 9:1, 29–40 (PDF, 371 kB); https://doi.org/10.13108/2017-9-1-29

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 517.9
MSC: 58J70, 76M60, 91G99, 35A30
Поступила в редакцию: 28.12.2015

Образец цитирования: М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, “Симметрии и точные решения одного нелинейного уравнения ценообразования опционов”, Уфимск. матем. журн., 9:1 (2017), 29–41; Ufa Math. J., 9:1 (2017), 29–40

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DysFed17}
\by М.~М.~Дышаев, В.~Е.~Фёдоров
\paper Симметрии и точные решения одного нелинейного уравнения ценообразования опционов
\jour Уфимск. матем. журн.
\yr 2017
\vol 9
\issue 1
\pages 29--41
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufa363}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29009893}
\transl
\jour Ufa Math. J.
\yr 2017
\vol 9
\issue 1
\pages 29--40
\crossref{https://doi.org/10.13108/2017-9-1-29}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000411736500003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85018731985}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/ufa363
  • http://mi.mathnet.ru/rus/ufa/v9/i1/p29

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. М. М. Дышаев, “О некоторых моделях ценообразования опционов на неликвидных рынках”, Челяб. физ.-матем. журн., 2:1 (2017), 18–29  mathnet  mathscinet  elib
    2. М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, А. С. Авилович, Д. А. Плетнев, “Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже”, Челяб. физ.-матем. журн., 3:4 (2018), 379–394  mathnet  crossref
    3. O. Patsiuk, S. Kovalenko, “Symmetry reduction and exact solutions of the non-linear Black-Scholes equation”, Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul., 62 (2018), 164–173  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Уфимский математический журнал
    Просмотров:
    Эта страница:2389
    Полный текст:92
    Литература:18
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021