RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 2018, том 160, книга 4, страницы 709–717 (Mi uzku1489)  

Применение математического аппарата гидрогазодинамики для моделирования динамики временных рядов финансового рынка

А. Р. Мусинa, А. С. Сорокинbc

a ПАО Банк ВТБ, г. Москва, 123100, Россия
b Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва, 117997, Россия
c Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва, 125190, Россия

Аннотация: Настоящая работа посвящена исследованию возможностей использования математического аппарата гидрогазодинамики, в частности дифференциальных уравнений параболического типа и методов стохастического моделирования для объяснения особенностей поведения цен на финансовом рынке. В работе представлена описывающая процесс изменения рыночных цен эконометрическая модель, в основе которой находится дифференциальное уравнение движения жидкостей и газов Бюргерса. Структура модели позволяет учитывать традиционные закономерности рыночной динамики, в частности связанные с особенностями поведения участников торгов, а также контролировать стохастические ценовые эффекты, связанные с присутствием локального линейного тренда. Тестирование модели, проведенное на минутных данных рынка обменного курса фунта стерлингов к доллару США за весь 2017 г., подтвердило возможности ее использования для прогнозирования котировок рассмотренной валютной пары с точностью, измеренной процентом верных направлений прогноза и равной 57.2%, в свою очередь, величина соответствующего показателя для рассмотренной в целях сравнения модели случайного блуждания составила 49.8%.

Ключевые слова: финансовый рынок, прогнозирование, эконометрические модели, фильтр Калмана.

Полный текст: PDF файл (534 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Статья
УДК: 519.86
Поступила в редакцию: 16.05.2018

Образец цитирования: А. Р. Мусин, А. С. Сорокин, “Применение математического аппарата гидрогазодинамики для моделирования динамики временных рядов финансового рынка”, Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 160, № 4, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 2018, 709–717

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MusSor18}
\by А.~Р.~Мусин, А.~С.~Сорокин
\paper Применение математического аппарата гидрогазодинамики для моделирования динамики временных рядов финансового рынка
\serial Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки
\yr 2018
\vol 160
\issue 4
\pages 709--717
\publ Изд-во Казанского ун-та
\publaddr Казань
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/uzku1489}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/uzku1489
  • http://mi.mathnet.ru/rus/uzku/v160/i4/p709

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки
    Просмотров:
    Эта страница:9
    Полный текст:4
    Литература:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020