Владикавказский математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Владикавк. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Владикавк. матем. журн., 2020, том 22, номер 4, страницы 68–86 (Mi vmj745)  

New numerical method for solving nonlinear stochastic integral equations

[Новый численный метод решения нелинейных стохастических интегральных уравнений]

R. Zeghdane

Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Informatics, University of Bordj-Bou-Arreridj, El-Anasser 34030, Bordj-Bou-Arreridj, Algeria

Аннотация: Цель статьи — применить кардинальные функции Чебышева к численному решению стохастических интегральных уравнений Вольтерра. Метод основан на разложении искомого приближенного решения по кардинальным функциями Чебышева. Для упомянутых базисных функций выводится новая операционная матрица интегрирования. Точнее, искомое решение разлагается в терминах кардинальных функций Чебышева с неизвестными коэффициентами. Подставляя указанное разложение в исходную задачу, операционная матрица сводит стохастическое интегральное уравнение к системе алгебраических уравнений. Исследованы сходимость и оценка погрешности в пространстве Соболева. Метод подвергнут численной оценке путем решения тестовых задач, взятых из литературы, с помощью которых демонстрируется вычислительная эффективность метода. С вычислительной точки зрения решение, полученное этим методом, отлично согласуется с решениями, полученными в других работах, и его эффективно использовать при решении различных задач.

Ключевые слова: кардинальные функции Чебышева, стохастическая операциональная матрица, броуновское движение, интеграл Ито, метод коллокации, численное решение.

DOI: https://doi.org/10.46698/n8076-2608-1378-r

Полный текст: PDF файл (409 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
УДК: 519.642
MSC: 45G10, 65R20
Поступила в редакцию: 12.10.2020
Язык публикации: английский

Образец цитирования: R. Zeghdane, “New numerical method for solving nonlinear stochastic integral equations”, Владикавк. матем. журн., 22:4 (2020), 68–86

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zeg20}
\by R.~Zeghdane
\paper New numerical method for solving nonlinear stochastic integral equations
\jour Владикавк. матем. журн.
\yr 2020
\vol 22
\issue 4
\pages 68--86
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmj745}
\crossref{https://doi.org/10.46698/n8076-2608-1378-r}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/vmj745
  • http://mi.mathnet.ru/rus/vmj/v22/i4/p68

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Владикавказский математический журнал
    Просмотров:
    Эта страница:18
    Полный текст:7
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021