Вычислительные методы и программирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Выч. мет. программирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Выч. мет. программирование, 2012, том 13, выпуск 1, страницы 218–225 (Mi vmp22)  

Вычислительные методы и приложения

Стационарное распределение произведения матриц со случайными коэффициентами

Е. А. Илларионовa, Д. Д. Соколовb, В. Н. Тутубалинa

a Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет
b Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский вычислительный центр

Аннотация: Изучение вероятностных свойств произведения большого числа независимых одинаково распределенных случайных матриц опирается на ряд результатов Г. Ферстенберга (1963). В частности, им доказана эргодичность марковской цепи, которая порождается действием случайных матриц на некотором компактном однородном пространстве группы матриц W, которое называется границей группы матриц. Стационарное распределение этой цепи (инвариантная вероятностная мера) определяет параметры предельного поведения произведения матриц. До сих пор эта мера была найдена лишь в простейших случаях. На примере фундаментальной матрицы для уравнения Якоби со случайной кривизной мы численно рассчитали инвариантную меру и по ней вычислили показатель Ляпунова и скорости роста моментов поля Якоби. Результаты сравниваются с результатами, полученными ранее с помощью метода Монте-Карло, причем обнаруживается высокая степень совпадения результатов.

Ключевые слова: стационарное распределение; произведение матриц; интегральное уравнение; уравнение Якоби.

Полный текст: PDF файл (505 kB)
Тип публикации: Статья
УДК: 519.642.4
Поступила в редакцию: 24.01.2012

Образец цитирования: Е. А. Илларионов, Д. Д. Соколов, В. Н. Тутубалин, “Стационарное распределение произведения матриц со случайными коэффициентами”, Выч. мет. программирование, 13:1 (2012), 218–225

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{IllSokTut12}
\by Е.~А.~Илларионов, Д.~Д.~Соколов, В.~Н.~Тутубалин
\paper Стационарное распределение произведения матриц со случайными коэффициентами
\jour Выч. мет. программирование
\yr 2012
\vol 13
\issue 1
\pages 218--225
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmp22}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/vmp22
  • http://mi.mathnet.ru/rus/vmp/v13/i1/p218

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Вычислительные методы и программирование
    Просмотров:
    Эта страница:148
    Полный текст:79
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021