Вычислительные методы и программирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Выч. мет. программирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Выч. мет. программирование, 2003, том 4, выпуск 1, страницы 336–347 (Mi vmp728)  

Об одном методе приближенного решения обратного стохастического дифференциального уравнения

А. В. Захаров

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики

Аннотация: В работе описывается построение нового численного метода решения обратного стохастического дифференциального уравнения (ОСДУ). Доказательство сходимости метода основывается на использовании доказанной автором теоремы устойчивости решения ОСДУ. Работа выполнена при поддержке Франко-Русского Центра по прикладной математике и информатике им. А.М. Ляпунова (проект 02-01).

Ключевые слова: устойчивость решения; обратные стохастические дифференциальные уравнения; численные методы; финансовая математика.

Полный текст: PDF файл (206 kB)
УДК: 519.213, 519.62

Образец цитирования: А. В. Захаров, “Об одном методе приближенного решения обратного стохастического дифференциального уравнения”, Выч. мет. программирование, 4:1 (2003), 336–347

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zak03}
\by А.~В.~Захаров
\paper Об одном методе приближенного решения обратного стохастического дифференциального уравнения
\jour Выч. мет. программирование
\yr 2003
\vol 4
\issue 1
\pages 336--347
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmp728}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/vmp728
  • http://mi.mathnet.ru/rus/vmp/v4/i1/p336

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Вычислительные методы и программирование
    Просмотров:
    Эта страница:48
    Полный текст:17
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021