Вычислительные методы и программирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Выч. мет. программирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Выч. мет. программирование, 2017, том 18, выпуск 3, страницы 214–220 (Mi vmp874)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Приложение блочно-малоранговых матриц для задачи регрессии на основе гауссовских процессов

Д. А. Сушникова

Сколковский институт науки и технологий

Аннотация: Рассматривается задача регрессии на основе гауссовских процессов. В ходе моделирования коррелированного шума при помощи гауссовского процесса основной проблемой является подсчет апостериорного среднего и дисперсии прогноза, для чего необходимо обращать плотную матрицу ковариации размера $n\times n$, где $n$ - размер выборки. Кроме того, для оценки правдоподобия требуется вычислять логарифм определителя плотной ковариационной матрицы, что тоже является трудоемкой задачей. Предложен метод быстрого вычисления логарифма определителя матрицы ковариации на основе идеи ее аппроксимации разреженной матрицей. При сравнении с методом HODLR (Hierarchically Off-Diagonal Low-Rank) и с традиционным плотным методом предложенный метод оказался более эффективным по времени.

Ключевые слова: Gaussian processes, $\mathcal{H}^2$ matrix, sparse matrix, Cholesky factorization.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 17-11-01376
Российский фонд фундаментальных исследований 17-01-00854
Разделы 1 и 2 настоящей статьи выполнены при финансовой поддержке РНФ (проект 17–11–01376); разделы 3 и 4 выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект 17–01–00854).


Полный текст: PDF файл (496 kB)
УДК: 519.65; 519.613; 519.246
Поступила в редакцию: 17.05.2017

Образец цитирования: Д. А. Сушникова, “Приложение блочно-малоранговых матриц для задачи регрессии на основе гауссовских процессов”, Выч. мет. программирование, 18:3 (2017), 214–220

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sus17}
\by Д.~А.~Сушникова
\paper Приложение блочно-малоранговых матриц для задачи регрессии на основе гауссовских процессов
\jour Выч. мет. программирование
\yr 2017
\vol 18
\issue 3
\pages 214--220
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmp874}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/vmp874
  • http://mi.mathnet.ru/rus/vmp/v18/i3/p214

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. В. Панюков, Х. З. Чалуб, Я. А. Мезал, “Аппроксимация матрицы с положительными элементами матрицей единичного ранга”, Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 10:2 (2018), 28–36  mathnet  crossref  elib
  • Вычислительные методы и программирование
    Просмотров:
    Эта страница:89
    Полный текст:30
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021