RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2014, номер 6, страницы 16–24 (Mi vmumm359)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Математика

Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви

М. Ю. Иванов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В статье исследуются задачи максимизации логарифмической полезности и поиска эталонного портфеля в экспоненциальной модели Леви в терминах триплета Леви–Хинчина.

Ключевые слова: эквивалентная мартингальная мера, эквивалентная $\sigma$-мартингальная плотность, эталонный портфель, логарифмическая полезность, экспоненциальная модель Леви.

Полный текст: PDF файл (394 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Moscow University Mathematics Bulletin, 2014, 69:6, 242–250

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Поступила в редакцию: 24.09.2012

Образец цитирования: М. Ю. Иванов, “Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2014, № 6, 16–24; Moscow University Mathematics Bulletin, 69:6 (2014), 242–250

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Iva14}
\by М.~Ю.~Иванов
\paper Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви
\jour Вестн. Моск. ун-та. Сер.~1. Матем., мех.
\yr 2014
\issue 6
\pages 16--24
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmumm359}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3370846}
\transl
\jour Moscow University Mathematics Bulletin
\yr 2014
\vol 69
\issue 6
\pages 242--250
\crossref{https://doi.org/10.3103/S0027132214060035}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84920493296}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/vmumm359
  • http://mi.mathnet.ru/rus/vmumm/y2014/i6/p16

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. М. Ю. Иванов, “О связи задач максимизации степенной и логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 59:4 (2014), 781–790  mathnet  crossref  mathscinet  elib; M. Yu. Ivanov, “On the connection between the power and logarithmic utility maximization problems in an exponential Lévy model”, Theory Probab. Appl., 59:4 (2015), 684–693  crossref  isi
  • Просмотров:
    Эта страница:20
    Полный текст:4
    Литература:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020