RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2013, номер 5(25), страницы 12–25 (Mi vtgu343)  

МАТЕМАТИКА

О последовательном оценивании параметров непрерывной авторегрессии

Т. В. Емельяноваa, В. В. Коневb

a Кафедра математического анализа Томского государственного университета
b Кафедра высшей математики и математического моделирования Томского государственного университета

Аннотация: Для устойчивого процесса авторегрессии с непрерывным временем предлагается последовательная процедура оценивания неизвестных параметров, использующая специальное правило остановки наблюдений. Процедура строится на основе классических оценок по методу наименьших квадратов, но в отличие от них обеспечивает контроль за среднеквадратической точностью оценок. Получены формулы для асимптотической длительности наблюдений при увеличении среднеквадратической точности оценок. Результаты могут найти применение в задачах идентификации динамических систем, подверженных действию шумов, адаптивного прогнозирования, а также для оценивания параметров спектров гауссовских процессов с непрерывным временем.

Ключевые слова: гарантированная среднеквадратическая точность, авторегрессионный процесс, гауссовский процесс с рациональной плотностью, последовательное оценивание, момент остановки.

Полный текст: PDF файл (307 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
УДК: 519.216.3
Статья поступила: 24.06.2013

Образец цитирования: Т. В. Емельянова, В. В. Конев, “О последовательном оценивании параметров непрерывной авторегрессии”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2013, № 5(25), 12–25

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EmeKon13}
\by Т.~В.~Емельянова, В.~В.~Конев
\paper О последовательном оценивании параметров непрерывной авторегрессии
\jour Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.
\yr 2013
\issue 5(25)
\pages 12--25
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vtgu343}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/vtgu343
  • http://mi.mathnet.ru/rus/vtgu/y2013/i5/p12

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
    Просмотров:
    Эта страница:176
    Полный текст:78
    Литература:21
    Первая стр.:1

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019