RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, номер 51, страницы 48–63 (Mi vtgu628)  

МАТЕМАТИКА

Расчет азиатских опционов для модели Блэка–Шоулса

А. А. Шишкова

Томский государственный университет

Аннотация: Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики — распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стоимости азиатского опциона и построения хеджирующей стратегии при заданных параметрах модели Блэка–Шоулса в непрерывном времени с двумя финансовыми активами.

Ключевые слова: мартингал, стохастический интеграл, хеджирующая стратегия, азиатский опцион, модель Блэка–Шоулса.

Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 2.3208.2017/4.6
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 2.3208.2017/4.6.


DOI: https://doi.org/10.17223/19988621/51/5

Полный текст: PDF файл (462 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.81, 519.21
MSC: 60H10, 60G44, 60J65
Статья поступила: 17.05.2017

Образец цитирования: А. А. Шишкова, “Расчет азиатских опционов для модели Блэка–Шоулса”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 51, 48–63

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi18}
\by А.~А.~Шишкова
\paper Расчет азиатских опционов для модели Блэка--Шоулса
\jour Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.
\yr 2018
\issue 51
\pages 48--63
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vtgu628}
\crossref{https://doi.org/10.17223/19988621/51/5}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=32658718}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/vtgu628
  • http://mi.mathnet.ru/rus/vtgu/y2018/i51/p48

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
    Просмотров:
    Эта страница:15
    Полный текст:5
    Литература:3

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018