RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 2016, том 9, выпуск 4, страницы 63–72 (Mi vyuru344)  

Математическое моделирование

Стохастическая задача Коши в гильбертовом пространстве: модели, примеры, решения

О. С. Старкова

Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург, Российская Федерация)

Аннотация: Работа посвящена стохастической задаче Коши для нелинейного уравнения первого порядка со значениями в сепарабельном гильбертовом пространстве с мультипликативным шумом в некотором другом гильбертовом пространстве. В первую очередь в работе представлена модель временной структуры процентной ставки, которая является мерой текущего рынка облигаций. Случайность процесса, описывающего временные структуру цены облигации, обусловлена тем, что экономические показатели изменяются во времени и неизвестны заранее. Рассмотрены методы вычисления форвардной кривой, описывающей временную структуры цены облигации, и переход от них к решению задачи Коши указанного вида. Приведены условия на исходные отображения, необходимые для существования и единственности решения, и построены примеры отображений, удовлетворяющих этим условиям. Рассмотрены слабое и мягкое решения задачи Коши, приведены результаты существования и единственности мягкого решения, показана связь мягкого и слабого решений, из которой следует существование и единственность слабого решения задачи Коши.

Ключевые слова: стохастическая задача Коши; белый шум; винеровский процесс; слабое решение; мягкое решение; цена облигации; форвардная кривая.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 13-01-00090_а
Министерство образования и науки Российской Федерации 02.A03.21.0006
Работа проводилась при финансовой поддержке РФФИ, проект № 13-01-00090, и программы государственной поддержки ведущих университетов РФ (соглашение № 02.A03.21.0006 от 27.08.2013).


DOI: https://doi.org/10.14529/mmp160406

Полный текст: PDF файл (418 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.216.73, 519.248.33
MSC: 60H15, 60H30
Поступила в редакцию: 07.07.2015

Образец цитирования: О. С. Старкова, “Стохастическая задача Коши в гильбертовом пространстве: модели, примеры, решения”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 9:4 (2016), 63–72

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sta16}
\by О.~С.~Старкова
\paper Стохастическая задача Коши в гильбертовом пространстве: модели, примеры, решения
\jour Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование
\yr 2016
\vol 9
\issue 4
\pages 63--72
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vyuru344}
\crossref{https://doi.org/10.14529/mmp160406}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=27318767}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/vyuru344
  • http://mi.mathnet.ru/rus/vyuru/v9/i4/p63

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Просмотров:
    Эта страница:69
    Полный текст:13
    Литература:17

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019