RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 2013, том 6, выпуск 3, страницы 38–50 (Mi vyuru4)  

Математическое моделирование

Optimal solutions for inclusions of geometric Brownian motion type with mean derivatives

[Оптимальные решения для включений типа геометрического броуновского движения с производными в среднем]

Yu. E. Gliklikh, O. O. Zheltikova

Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation

Аннотация: Идея производных в среднем стохастических процессов была предложена Э. Нельсоном в 60-х годах ХХ века. В отличие от обычных производных, производные в среднем корректно определены для очень широкого класса случайных процессов, и уравнения с производными в среднем естественно возникают во многих математических моделях физики (в частности, Э. Нельсон ввел производные в среднем для нужд Стохастической Механики — варианта квантовой механики). Включения с производными в среднем являются естественными обобщениями указанных уравнений в случае управления с обратной связью или движения в сложных средах. Статья посвящена краткому введению в теорию уравнений и включений с производными в среднем и изучению специального класса подобных включений, называемых включениями типа геометрического броуновского движения. Доказано существование оптимального решения, максимизирующего некоторый функционал качества.

Ключевые слова: производные в среднем; стохастические дифференциальные включения; оптимальное решение.

Полный текст: PDF файл (957 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Статья
УДК: 517.9+519.216.2
MSC: 60H10, 60H30, 60K30
Поступила в редакцию: 30.04.2013
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Yu. E. Gliklikh, O. O. Zheltikova, “Optimal solutions for inclusions of geometric Brownian motion type with mean derivatives”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 6:3 (2013), 38–50

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GliZhe13}
\by Yu.~E.~Gliklikh, O.~O.~Zheltikova
\paper Optimal solutions for inclusions of geometric Brownian motion type with mean derivatives
\jour Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование
\yr 2013
\vol 6
\issue 3
\pages 38--50
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vyuru4}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/vyuru4
  • http://mi.mathnet.ru/rus/vyuru/v6/i3/p38

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Просмотров:
    Эта страница:171
    Полный текст:65
    Литература:45
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020