RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Зап. научн. сем. ПОМИ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Зап. научн. сем. ПОМИ, 2009, том 364, страницы 120–147 (Mi znsl3154)  

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

A multivariate Bahadur–Kiefer representation for the empirical copula process

[Многомерное представление Бахадура–Кифера эмпирических процессов копул]

P. Deheuvels

L.S.T.A., Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, France

Аннотация: В работе предлагается многомерное обобщение принадлежащего Киферу (1970) строгого предельного закона для представления Бахадура–Кифера эмпирического процесса копул. Это позволяет вывести оптимальную скорость для строгой аппроксимации этого процесса последовательностью гауссовых процессов. Также получена полная характеризация эмпирических копул в общей схеме. Библ. – 30 назв.

Полный текст: PDF файл (314 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Journal of Mathematical Sciences (New York), 2010, 163:4, 382–398

Реферативные базы данных:

УДК: 519
Поступило: 16.12.2008
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. Deheuvels, “A multivariate Bahadur–Kiefer representation for the empirical copula process”, Вероятность и статистика. 14–2, Зап. научн. сем. ПОМИ, 364, ПОМИ, СПб., 2009, 120–147; J. Math. Sci. (N. Y.), 163:4 (2010), 382–398

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Deh09}
\by P.~Deheuvels
\paper A multivariate Bahadur--Kiefer representation for the empirical copula process
\inbook Вероятность и статистика.~14--2
\serial Зап. научн. сем. ПОМИ
\yr 2009
\vol 364
\pages 120--147
\publ ПОМИ
\publaddr СПб.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/znsl3154}
\transl
\jour J. Math. Sci. (N. Y.)
\yr 2010
\vol 163
\issue 4
\pages 382--398
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10958-009-9681-y}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-70549102284}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/znsl3154
  • http://mi.mathnet.ru/rus/znsl/v364/p120

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Bouzebda S., Keziou A., “New estimates and tests of independence in semiparametric copula models”, Kybernetika (Prague), 46:1 (2010), 178–201  mathscinet  zmath  isi
    2. Bouzebda S., El Faouzi N.-E., Zari T., “On the multivariate two-sample problem using strong approximations of empirical Copula processes”, Comm. Statist. Theory Methods, 40:8 (2011), 1490–1509  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Bouzebda S., El Faouzi N.-E., “New Two-Sample Tests Based on the Integrated Empirical Copula Processes”, Statistics, 46:3 (2012), 313–324  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    4. Gribkova N., Helmers R., “On a Bahadur-Kiefer Representation of Von Mises Statistic Type for Intermediate Sample Quantiles”, Prob. Math. Stat.., 32:2 (2012), 255–279  mathscinet  zmath  isi  elib
    5. Bouzebda S., Zari T., “A Strong Invariance Theorem of the Tail Empirical Copula Processes”, Commun. Stat.-Theory Methods, 42:1 (2013), 11–27  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Bouzebda S., Zari T., “Strong Approximation of Empirical Copula Processes by Gaussian Processes”, Statistics, 47:5 (2013), 1047–1063  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. Bouzebda S., “Kac's representation for empirical copula process from an asymptotic viewpoint”, Stat. Probab. Lett., 123 (2017), 107–113  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Записки научных семинаров ПОМИ
    Просмотров:
    Эта страница:309
    Полный текст:134
    Литература:22

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017