Записки научных семинаров ПОМИ
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Зап. научн. сем. ПОМИ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Зап. научн. сем. ПОМИ, 1997, том 244, страницы 186–204 (Mi znsl519)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Унифицированное разложение Тейлора–Ито

О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Аннотация: Рассматривается проблема разложения процессов Ито в ряды Тейлора–Ито в окрестности фиксированного момента времени. Известное в литературе разложение Тейлора–Ито унифицируется с помощью канонической системы повторных стохастических интегралов Ито с полиномиальными весовыми функциями. Унифицированное разложение обладает рядом вычислительных преимуществ, включая рекуррентность вычисления коэффициентов разложения, упорядоченность разложения по порядку малости слагаемых и использование меньшего количества различных повторных стохастических интегралов. Предлагаемое разложение является более удобным при синтезе алгоритмов численного решения систем стохастических дифференциальных уравнений Ито. Библ. – 11 назв.

Полный текст: PDF файл (248 kB)

Англоязычная версия:
Journal of Mathematical Sciences (New York), 2000, 99:2, 1130–1140

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
Поступило: 15.12.1997

Образец цитирования: О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, “Унифицированное разложение Тейлора–Ито”, Вероятность и статистика. 2, Зап. научн. сем. ПОМИ, 244, ПОМИ, СПб., 1997, 186–204; J. Math. Sci. (New York), 99:2 (2000), 1130–1140

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KulKuz97}
\by О.~Ю.~Кульчицкий, Д.~Ф.~Кузнецов
\paper Унифицированное разложение Тейлора--Ито
\inbook Вероятность и статистика.~2
\serial Зап. научн. сем. ПОМИ
\yr 1997
\vol 244
\pages 186--204
\publ ПОМИ
\publaddr СПб.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/znsl519}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1700389}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0957.60071}
\transl
\jour J. Math. Sci. (New York)
\yr 2000
\vol 99
\issue 2
\pages 1130--1140
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF02673635}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/znsl519
  • http://mi.mathnet.ru/rus/znsl/v244/p186

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Д. Ф. Кузнецов, “Новые представления явных одношаговых численных методов для стохастических дифференциальных уравнений со скачкообразной компонентой”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 41:6 (2001), 922–937  mathnet  mathscinet  zmath; D. F. Kuznetsov, “New representations of explicit one-step numerical methods for jump-diffusion stochastic differential equations”, Comput. Math. Math. Phys., 41:6 (2001), 874–888
    2. Д. Ф. Кузнецов, “К численному моделированию многомерных динамических систем при случайных возмущениях с порядками сильной сходимости 1,5 и 2,0”, Автомат. и телемех., 2018, № 7, 80–98  mathnet; D. F. Kuznetsov, “On numerical modeling of the multidimensional dynamic systems under random perturbations with the 1.5 and 2.0 orders of strong convergence”, Autom. Remote Control, 79:7 (2018), 1240–1254  crossref  isi  elib
    3. Д. Ф. Кузнецов, “Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:7 (2018), 1108–1120  mathnet  crossref  elib; D. F. Kuznetsov, “Development and application of the Fourier method for the numerical solution of Ito stochastic differential equations”, Comput. Math. Math. Phys., 58:7 (2018), 1058–1070  crossref  isi
    4. Д. Ф. Кузнецов, “К численному моделированию многомерных динамических систем при случайных возмущениях с порядком сильной сходимости 2,5”, Автомат. и телемех., 2019, № 5, 99–117  mathnet  crossref  elib; D. F. Kuznetsov, “On numerical modeling of the multidimentional dynamic systems under random perturbations with the 2.5 order of strong convergence”, Autom. Remote Control, 80:5 (2019), 867–881  crossref  isi
    5. Д. Ф. Кузнецов, “Разложение повторных стохастических интегралов Стратоновича, основанное на обобщенных кратных рядах Фурье”, Уфимск. матем. журн., 11:4 (2019), 50–78  mathnet; D. F. Kuznetsov, “Expansion of iterated Stratonovich stochastic integrals based on generalized multiple Fourier series”, Ufa Math. J., 11:4 (2019), 49–77  crossref  isi
  • Записки научных семинаров ПОМИ
    Просмотров:
    Эта страница:303
    Полный текст:130
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021