RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Зап. научн. сем. ПОМИ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Зап. научн. сем. ПОМИ, 1994, том 216, страницы 124–143 (Mi znsl5952)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Асимптотическое поведение дисперсии сумм случайных величин со случайными замещениями

О. В. Русаков

Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: Вводится в рассмотрение некоторая схема суммирования независимых случайных величин, использующая случайные замещения. Данная схема определяет вид сильной зависимости, названный остаточной зависимостью. Определенные посредством схемы случайные величины образуют серию строго стационарных последовательностей. Устанавливается факт асимптотического вырождения распределения условной дисперсии выборочного среднего относительно $\sigma$-алгебры, порожденной замещениями. Библ. – 4 назв.

Полный текст: PDF файл (823 kB)

Англоязычная версия:
Journal of Mathematical Sciences (New York), 1998, 88:1, 86–98

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Поступило: 01.12.1993

Образец цитирования: О. В. Русаков, “Асимптотическое поведение дисперсии сумм случайных величин со случайными замещениями”, Проблемы теории вероятностных распределений. 13, Зап. научн. сем. ПОМИ, 216, Наука, СПб., 1994, 124–143; J. Math. Sci. (New York), 88:1 (1998), 86–98

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rus94}
\by О.~В.~Русаков
\paper Асимптотическое поведение дисперсии сумм случайных величин со случайными замещениями
\inbook Проблемы теории вероятностных распределений.~13
\serial Зап. научн. сем. ПОМИ
\yr 1994
\vol 216
\pages 124--143
\publ Наука
\publaddr СПб.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/znsl5952}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1327272}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0873.60032|0898.60055}
\transl
\jour J. Math. Sci. (New York)
\yr 1998
\vol 88
\issue 1
\pages 86--98
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF02363267}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/znsl5952
  • http://mi.mathnet.ru/rus/znsl/v216/p124

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. A. N. Chuprunov, O. V. Rusakov, “Convergence for step line processes under summation of random indicators and models of market pricing”, Lobachevskii J. Math., 12 (2003), 11–39  mathnet  mathscinet  zmath
    		• Записки научных семинаров ПОМИ
    Просмотров:
    Эта страница:48
    Полный текст:25
     
    Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021