RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Зап. научн. сем. ПОМИ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Зап. научн. сем. ПОМИ, 2017, том 466, страницы 167–207 (Mi znsl6549)  

Разложения Чебышева–Эджворта и Корниша–Фишера второго порядка для распределений статистик, построенных по выборкам случайного размера

Г. Кристофa, М. М. Монаховb, В. В. Ульяновbc

a Факультет математики, Магдебургский университет им. Отто Фон Герике, Германия
b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ленинские горы, 119991 ГСП-1 Москва, Россия
c Российский государственный гуманитарный университет, Миусская площадь, д. 6, 125993 Москва, Россия

Аннотация: В приложениях часто возникают ситуации, при которых размер выборки не определен заранее и может считаться случайным. В данной работе для распределений статистик, построенных по выборкам случайного размера специального вида, получены разложения Чебышева–Эджворта и Корниша–Фишера второго порядка на базе $t$-распределения Стьюдента и распредедения Лапласа и их квантилей, с использованием общей теоремы переноса, позволяющей получать асимптотические разложения для функций распределения статистик по выборкам случайного объема из асимптотических разложений для функции распределения случайного объема выборки и асимптотических разложений для функций распределения статистик по выборкам неслучайного объема. В последние годы интерес к разложениям Корниша–Фишера значительно вырос в связи с исследованиями по управлению рисками. Широко распространенная мера риска VaR является, по существу, квантилью функции потерь, связанной с описанием инвестиционного портфеля из финансовых инструментов. В работе приведена серия графиков, иллюстрирующих полученные разложения Чебышева–Эджворта и Корниша–Фишера. Библ. – 22 назв.

Ключевые слова: разложения Корниша–Фишера, разложения Чебышева–Эджворта, выборка случайного объема, распределение Лапласа, распределение Стьюдента.

Полный текст: PDF файл (586 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Поступило: 31.10.2017

Образец цитирования: Г. Кристоф, М. М. Монахов, В. В. Ульянов, “Разложения Чебышева–Эджворта и Корниша–Фишера второго порядка для распределений статистик, построенных по выборкам случайного размера”, Вероятность и статистика. 26, Зап. научн. сем. ПОМИ, 466, ПОМИ, СПб., 2017, 167–207

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ChrMonUly17}
\by Г.~Кристоф, М.~М.~Монахов, В.~В.~Ульянов
\paper Разложения Чебышева--Эджворта и Корниша--Фишера второго порядка для распределений статистик, построенных по выборкам случайного размера
\inbook Вероятность и статистика.~26
\serial Зап. научн. сем. ПОМИ
\yr 2017
\vol 466
\pages 167--207
\publ ПОМИ
\publaddr СПб.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/znsl6549}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/znsl6549
  • http://mi.mathnet.ru/rus/znsl/v466/p167

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Записки научных семинаров ПОМИ
    Просмотров:
    Эта страница:33
    Полный текст:12
    Литература:7

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019