RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Зап. научн. сем. ПОМИ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Зап. научн. сем. ПОМИ, 2017, том 466, страницы 313–330 (Mi znsl6557)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

О недостижимой границе интервала значений диффузионного процесса: полумарковский подход

Б. П. Харламов

Институт проблем машиноведения РАН, Большой пр. В. О. 61, 199034 Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: Рассматривается однородный полумарковский процесс диффузионного типа. Переходные производящие функции процесса удовлетворяют обыкновенному однородному дифференциальному уравнению второго порядка. Предполагается, что процесс не обрывается и не имеет бесконечного интервала постоянства. При этом условии на любом конечном интервале задача Дирихле имеет решение, представимое в явном виде. В терминах решения, имеющего на концах интервала значения 1 и 0, формулируется условие недостижимости левой границы интервала, и при соответствующих значениях 0 и 1 – условие недостижимости правой границы интервала. В терминах коэффициентов дифференциального уравнения выводится критерий недостижимости границ интервала. Этот критерий, применённый к диффузионному процессу, следует из известных формул, полученных значительно более сложным методом теории стохастических дифференциальных уравнений. Библ. – 11 назв.

Ключевые слова: диффузионный марковский процесс, полумарковский процесс диффузионного типа, переходные полумарковские функции, недостижимые границы интервала, критерий недостижимости.

Полный текст: PDF файл (211 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Поступило: 31.08.2017

Образец цитирования: Б. П. Харламов, “О недостижимой границе интервала значений диффузионного процесса: полумарковский подход”, Вероятность и статистика. 26, Зап. научн. сем. ПОМИ, 466, ПОМИ, СПб., 2017, 313–330

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Har17}
\by Б.~П.~Харламов
\paper О недостижимой границе интервала значений диффузионного процесса: полумарковский подход
\inbook Вероятность и статистика.~26
\serial Зап. научн. сем. ПОМИ
\yr 2017
\vol 466
\pages 313--330
\publ ПОМИ
\publaddr СПб.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/znsl6557}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/znsl6557
  • http://mi.mathnet.ru/rus/znsl/v466/p313

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Б. П. Харламов, “Об интеграле от диффузионного процесса со значениями на интервале с недостижимыми границами: полумарковский подход”, Вероятность и статистика. 27, Зап. научн. сем. ПОМИ, 474, ПОМИ, СПб., 2018, 233–240  mathnet
  • Записки научных семинаров ПОМИ
    Просмотров:
    Эта страница:23
    Полный текст:8
    Литература:6

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019