Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2018, том 58, номер 7, страницы 1108–1120 (Mi zvmmf10748)  

Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито

Д. Ф. Кузнецов

Россия, 195251, С.-Петербург, ул. Политехническая, 29, С.-Пб. гос. политехн. ун-т Петра Великого

Аннотация: Статья посвящена разработке и применению метода Фурье к численному решению стохастических дифференциальных уравнений Ито. Ряды Фурье широко применяются в различных областях прикладной математики и физики. Однако метод рядов Фурье применительно к проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений, которые являются адекватными математическими моделями динамических систем различной физической природы, находящихся под воздействием случайных возмущений, разработан в настоящее время недостаточно. Настоящая работа посвящена частичному заполнению указанного пробела. Библ. 21.

Ключевые слова: кратный ряд Фурье, полиномы Лежандра, повторный стохастический интеграл, стохастический интеграл Ито, стохастический интеграл Стратоновича, стохастический аналог формулы Тейлора, стохастическое дифференциальное уравнение Ито, численное интегрирование, среднеквадратическая сходимость.

DOI: https://doi.org/10.31857/S004446690001460-7

Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2018, 58:7, 1058–1070

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.245
Поступила в редакцию: 12.09.2017

Образец цитирования: Д. Ф. Кузнецов, “Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:7 (2018), 1108–1120; Comput. Math. Math. Phys., 58:7 (2018), 1058–1070

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kuz18}
\by Д.~Ф.~Кузнецов
\paper Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2018
\vol 58
\issue 7
\pages 1108--1120
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf10748}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S004446690001460-7}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=35723865}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2018
\vol 58
\issue 7
\pages 1058--1070
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542518070096}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000442613300006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85052235440}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/zvmmf10748
  • http://mi.mathnet.ru/rus/zvmmf/v58/i7/p1108

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Просмотров:
    Эта страница:160
    Литература:26
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021