Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2019, том 59, номер 10, страницы 1815–1820 (Mi zvmmf10975)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Алгоритм определения функции волатильности в модели Блэка-Шоулза

В. М. Исаковa, С. И. Кабанихинbcd, А. А. Шананинe, М. А. Шишленинbdc, С. Жангf

a KS 67260-0033 Wichita, Department of Mathematics and Statistics, Wichita State University, USA
b Новосибирск, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Россия
c Новосибирск, Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Россия
d Новосибирский государственный университет, Россия
e Долгопрудный, Московский физико-технический институт, Россия
f Beijing, Tianjin University of Finance and Economics, China

Аннотация: Разработан алгоритм восстановления функции волатильности в модифицированной модели Блэка-Шоулза. Приведены результаты численных расчетов. Показано, что добавление информации о ценах однотипных опционов с различными датами выпуска позволяет улучшить точность и увеличить интервал восстановления функции волатильности. Библ. 21. Фиг. 4.

Ключевые слова: уравнение Блэка-Шоулза, коэффициентная обратная задача, оптимизация, локальная волатильность.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 19-01-00694
17-07-00507_а
17-51-150001_НЦНИ_а
17-51-540004_Вьет_а
16-29-15120_офи_м
16-01-00437_а
National Science Foundation DMS 15-08902
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 19-01-00694, 17-07-00507, 17-51-150001, 17-51-540004, 16-29-15120, 16-01-00437) и NSF (проект DMS 15-08902).


DOI: https://doi.org/10.1134/S0044466919100090


Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2019, 59:10, 1753–1758

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.86
Поступила в редакцию: 21.04.2019
Исправленный вариант: 10.06.2019
Принята в печать:10.06.2019

Образец цитирования: В. М. Исаков, С. И. Кабанихин, А. А. Шананин, М. А. Шишленин, С. Жанг, “Алгоритм определения функции волатильности в модели Блэка-Шоулза”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:10 (2019), 1815–1820; Comput. Math. Math. Phys., 59:10 (2019), 1753–1758

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{IsaKabSha19}
\by В.~М.~Исаков, С.~И.~Кабанихин, А.~А.~Шананин, М.~А.~Шишленин, С.~Жанг
\paper Алгоритм определения функции волатильности в модели Блэка-Шоулза
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2019
\vol 59
\issue 10
\pages 1815--1820
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf10975}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0044466919100090}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=39524422}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2019
\vol 59
\issue 10
\pages 1753--1758
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542519100099}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000501844700015}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85074250182}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/zvmmf10975
  • http://mi.mathnet.ru/rus/zvmmf/v59/i10/p1815

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Э. Е. Никулин, А. А. Пехтерев, “Турбулентность и модель мультипликативного каскада волатильности”, Матем. моделирование, 32:12 (2020), 43–54  mathnet  crossref
  • Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Просмотров:
    Эта страница:132
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021