Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2020, том 60, номер 3, страницы 379–390 (Mi zvmmf11042)  

Явный одношаговый численный метод с порядком сильной сходимости 2.5 для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным неаддитивным шумом, основанный на разложении Тейлора–Стратоновича

Д. Ф. Кузнецов

195251 С.-Петербург, Политехническая ул., 29, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, Россия

Аннотация: Статья посвящена построению численного метода с порядком сильной сходимости 2.5 для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным неаддитивным шумом, основанного на унифицированном разложении Тейлора–Стратоновича. Основное внимание уделено подходам и методам среднеквадратической аппроксимации повторных стохастических интегралов Стратоновича кратностей 1–5, численное моделирование которых представляет собой главную проблему при реализации рассмотренного численного метода. Библ. 17.

Ключевые слова: кратный ряд Фурье–Лежандра, повторный стохастический интеграл Ито, повторный стохастический интеграл Стратоновича, стохастическое дифференциальное уравнение Ито, разложение Тейлора–Стратоновича.

DOI: https://doi.org/10.31857/S0044466920030102


Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2020, 60:3, 379–389

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Поступила в редакцию: 29.08.2018
Исправленный вариант: 29.08.2018
Принята в печать:18.11.2019

Образец цитирования: Д. Ф. Кузнецов, “Явный одношаговый численный метод с порядком сильной сходимости 2.5 для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным неаддитивным шумом, основанный на разложении Тейлора–Стратоновича”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:3 (2020), 379–390; Comput. Math. Math. Phys., 60:3 (2020), 379–389

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kuz20}
\by Д.~Ф.~Кузнецов
\paper Явный одношаговый численный метод с порядком сильной сходимости 2.5 для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным неаддитивным шумом, основанный на разложении Тейлора--Стратоновича
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2020
\vol 60
\issue 3
\pages 379--390
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf11042}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0044466920030102}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=42445962}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2020
\vol 60
\issue 3
\pages 379--389
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542520030100}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000532248600003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85084478633}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/zvmmf11042
  • http://mi.mathnet.ru/rus/zvmmf/v60/i3/p379

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Просмотров:
    Эта страница:4
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021