Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2001, том 41, номер 6, страницы 922–937 (Mi zvmmf1329)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Новые представления явных одношаговых численных методов для стохастических дифференциальных уравнений со скачкообразной компонентой

Д. Ф. Кузнецов

195251 С.-Петербург, ул. Политехническая, 29, СПб. гос. техн. ун-т

Аннотация: Рассматриваются методы численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) со скачкообразной компонентой. При построении данных численных методов используется специальная, адаптированная к скачкам процесса Пуассона, временная дискретизация, которая позволяет раздельно численно моделировать диффузионную и скачкообразную составляющие решения СДУ со скачкообразной компонентой. Представленные численные методы отличаются от известных в литературе способов численного моделирования диффузионной составляющей решения СДУ со скачкообразной компонентой. Отличия связаны с применением в данной работе унифицированных разложений Тейлора–Ито и Тейлора–Стратоновича, метода сильной аппроксимации повторных стохастических интегралов (ПСИ) Стратоновича, основанного на кратных рядах Фурье, и новых слабых аппроксимаций ПСИ Ито.

Полный текст: PDF файл (2289 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2001, 41:6, 874–888

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.624.2
MSC: Primary 60J60; Secondary 60H10, 34F05, 60J75, 35R60
Поступила в редакцию: 15.03.2000

Образец цитирования: Д. Ф. Кузнецов, “Новые представления явных одношаговых численных методов для стохастических дифференциальных уравнений со скачкообразной компонентой”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 41:6 (2001), 922–937; Comput. Math. Math. Phys., 41:6 (2001), 874–888

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kuz01}
\by Д.~Ф.~Кузнецов
\paper Новые представления явных одношаговых численных методов для стохастических дифференциальных уравнений со скачкообразной компонентой
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2001
\vol 41
\issue 6
\pages 922--937
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf1329}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1851158}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1025.60033}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2001
\vol 41
\issue 6
\pages 874--888


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/zvmmf1329
  • http://mi.mathnet.ru/rus/zvmmf/v41/i6/p922

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Исправления

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Hausenblas E., “Finite element approximation of stochastic partial differential equations driven by Poisson random measures of jump type”, SIAM J Numer Anal, 46:1 (2008), 437–471  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Д. Ф. Кузнецов, “К численному моделированию многомерных динамических систем при случайных возмущениях с порядками сильной сходимости 1,5 и 2,0”, Автомат. и телемех., 2018, № 7, 80–98  mathnet; D. F. Kuznetsov, “On numerical modeling of the multidimensional dynamic systems under random perturbations with the 1.5 and 2.0 orders of strong convergence”, Autom. Remote Control, 79:7 (2018), 1240–1254  crossref  isi  elib
    3. Д. Ф. Кузнецов, “Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:7 (2018), 1108–1120  mathnet  crossref  elib; D. F. Kuznetsov, “Development and application of the Fourier method for the numerical solution of Ito stochastic differential equations”, Comput. Math. Math. Phys., 58:7 (2018), 1058–1070  crossref  isi
    4. Д. Ф. Кузнецов, “Разложение повторных стохастических интегралов Стратоновича, основанное на обобщенных кратных рядах Фурье”, Уфимск. матем. журн., 11:4 (2019), 50–78  mathnet; D. F. Kuznetsov, “Expansion of iterated Stratonovich stochastic integrals based on generalized multiple Fourier series”, Ufa Math. J., 11:4 (2019), 49–77  crossref  isi
  • Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Просмотров:
    Эта страница:231
    Полный текст:98
    Литература:36
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021