|
Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2006, том 46, номер 8, страницы 1519–1536
(Mi zvmmf434)
|
|
|
|
Исследование и уменьшение дисперсии весовой оценки в численном статистическом моделировании
И. Н. Медведев, Г. А. Михайлов 630090 Новосибирск, пр-т акад. Лавреньева, 6, Ин-т вычисл. матем. и матем. геофиз. СО РАН
Аннотация:
Изучается эффективность “ценностного” и “частичного ценностного” моделирования, связанного с построением моделируемого распределения какой-либо из вспомогательных случайных величин путем умножения исходной плотности на функцию ценности, обычно соответствующей решению сопряженного уравнения. Получены условия, при выполнении которых ценностное моделирование начального распределения уменьшает дисперсию по сравнению с прямым. Доказано, что дисперсия весовой оценки в случае частично-ценностного статистического моделирования конечна. На этой основе предложен метод решения вопроса о конечности дисперсии весовой оценки с использованием мажорантного сопряженного уравнения. На примере практически важной задачи теории переноса представлена асимптотическая оптимизация распределения длины свободного пробега. Рассмотрено также применение предложенного метода исследования конечности дисперсии для анализа классического “метода экспоненциального преобразования” моделирования длины свободного пробега частицы в одномерном и сферическом вариантах. Библ. 8. Табл. 2.
Ключевые слова:
ценностное моделирование, частичное ценностное моделирование, дисперсия весовой оценки, метод экспоненциального преобразования.
Полный текст:
PDF файл (2355 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2006, 46:8, 1442–1458
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья
УДК:
519.676 Поступила в редакцию: 26.02.2006
Образец цитирования:
И. Н. Медведев, Г. А. Михайлов, “Исследование и уменьшение дисперсии весовой оценки в численном статистическом моделировании”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 46:8 (2006), 1519–1536; Comput. Math. Math. Phys., 46:8 (2006), 1442–1458
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MedMik06}
\by И.~Н.~Медведев, Г.~А.~Михайлов
\paper Исследование и уменьшение дисперсии весовой оценки в~численном статистическом моделировании
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2006
\vol 46
\issue 8
\pages 1519--1536
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf434}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2287366}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2006
\vol 46
\issue 8
\pages 1442--1458
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542506080136}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33748307505}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/zvmmf434 http://mi.mathnet.ru/rus/zvmmf/v46/i8/p1519
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
|
Просмотров: |
Эта страница: | 275 | Полный текст: | 110 | Литература: | 41 | Первая стр.: | 1 |
|