Конференции
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  


5-ая международная конференция по стохастическим методам 2020
(23–27 ноября 2020 г., онлайн, г. Москва)

5-ая международная конференция по стохастическим методам 2020

Финансовая поддержка. Конференция проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России (грант на создание и развитие МЦМУ МИАН, соглашение № 075-15-2019-1614).

Website: http://www.intconfstochmet.ru

Постер

RSS:

Научный комитет
Ширяев Альберт Николаевич (председатель)
Филиппов Владимир Михайлович (председатель)
Булинский Александр Вадимович (зам. председателя)
Ватутин Владимир Алексеевич (зам. председателя)
Житлухин Михаил Валентинович (зам. председателя)
Ибрагимов Ильдар Абдуллович (зам. председателя)
Рыков Владимир Васильевич (зам. председателя)
Самуйлов Константин Евгеньевич (зам. председателя)
Холево Александр Семенович (зам. председателя)

Организационный комитет
Ширяев Альберт Николаевич (председатель)
Филиппов Владимир Михайлович (председатель)
Павлов Игорь Викторович (зам. председателя)
Рыков Владимир Васильевич (зам. председателя)
Самуйлов Константин Евгеньевич (зам. председателя)
Яськов Павел Андреевич (зам. председателя)
Бурнаев Евгений Владимирович
Гайдамака Юлия Васильевна
Козырев Дмитрий Владимирович
Королев Виктор Юрьевич
Муравлёв Алексей Анатольевич
Смородина Наталия Васильевна
Углич Сергей Илларионович
Ульянов Владимир Васильевич
Шабанов Дмитрий Александрович
Яровая Елена Борисовна

Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
Математический центр мирового уровня «Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук» (МЦМУ МИАН)
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Российский университет дружбы народов, г. Москва
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону


5-ая международная конференция по стохастическим методам 2020, г. Москва, 23–27 ноября 2020 г.

23 ноября 2020 г. (пн)
1. Short Expansions for High-Dimension Low-Sample-Size Data Statistics in Random Setting
Gerd Christoph, Vladimir Ulyanov
23 ноября 2020 г. 10:00–10:45, г. Москва, онлайн
  
2. Improved Estimation Method for Non-Gaussian Regression Models from Discrete Time Observations
Evgeny Pchelintsev, Serguei Pergamenchtchikov
23 ноября 2020 г. 10:45–11:30, г. Москва, онлайн
  
3. Limit of the smallest eigenvalue of a large dimensional sample covariance matrix for spherical and related distributions
Pavel Yaskov
23 ноября 2020 г. 11:50–12:20, г. Москва, онлайн
  
4. A multivariate central limit theorem for weighted sums
Sagak Ayvazyan, Vladimir Ulyanov
23 ноября 2020 г. 12:20–12:50, г. Москва, онлайн
  
5. Two-sided bounds for PDF's maximum of a sum of weighted chi-square variables
Vladimir Ulyanov
23 ноября 2020 г. 12:50–13:20, г. Москва, онлайн
  
6. Testing hypothesis versus nonparametric alternatives
Mikhail Ermakov
23 ноября 2020 г. 14:30–15:00, г. Москва, онлайн
  
7. On threshold selection problem for estimation of extremal index
Igor Rodionov
23 ноября 2020 г. 15:00–15:30, г. Москва, онлайн
  
8. Cramer-von Mises test for parametric families of distributions
Gennady Martynov
23 ноября 2020 г. 15:30–16:00, г. Москва, онлайн
  
9. On Robust Sequential 2D-Parameter Estimating
Ivan Tsitovich
23 ноября 2020 г. 16:50–17:20, г. Москва, онлайн
  

24 ноября 2020 г. (вт)
10. On the Information Content of some Stochastic Algorithms
Manuel L. Esquivel, Nadezhda Krasii, Pedro Mota, Nelio Machado
24 ноября 2020 г. 10:00–10:45, г. Москва, онлайн
  
11. Extremal problem for double stochastic matrices and application to the chromatic number of a random 3-uniform hypergraph
Dmitry Shabanov, Yury Demidovich
24 ноября 2020 г. 10:45–11:30, г. Москва, онлайн
  
12. Modern Theory of Feature Selection and Some Applications
Alexander Bulinski
24 ноября 2020 г. 11:50–12:35, г. Москва, онлайн
  
13. Generalization Bounds for Imbalanced Classification
Evgeny Burnaev
24 ноября 2020 г. 12:35–13:20, г. Москва, онлайн
  
14. Extremes of Sums and Maxima with Application to Random Networks
Natalia Markovich
24 ноября 2020 г. 14:30–15:00, г. Москва, онлайн
  
15. On the law of large numbers and linear regression of fuzzy random variables
Vladimir Khatskevich
24 ноября 2020 г. 15:00–15:30, г. Москва, онлайн
  
16. MDR-EFE method with forward selection
Alexandr Rakitko
24 ноября 2020 г. 15:30–16:00, г. Москва, онлайн
  
17. Negative binomial regression in dose-effect relationships
Mikhail Tikhov
24 ноября 2020 г. 16:20–16:50, г. Москва, онлайн
  
18. Minimum Variance and Minimum Kulback-Leibler Mean Estimation with a Known Quantile
Musoni Wilson, Zhanna Zenkova
24 ноября 2020 г. 16:50–17:20, г. Москва, онлайн
  

25 ноября 2020 г. (ср)
19. A critical branching process with immigration in random environment
Valeriy Afanasyev
25 ноября 2020 г. 10:00–10:45, г. Москва, онлайн
  
20. Weakly supercritical random walks in a non homogeneous branching medium
Elena Yarovaya
25 ноября 2020 г. 10:45–11:30, г. Москва, онлайн
  
21. Resonances in Large Systems with Random External Force
Margarita Melikian, Vadim Malyshev, Andrey Zamyatin, Alexander Lykov
25 ноября 2020 г. 11:50–12:35, г. Москва, онлайн
  
22. Cycles of Finitely Additive Measures of General Markov Chains
Alexander Zhdanok
25 ноября 2020 г. 12:35–13:20, г. Москва, онлайн
  
23. Clustering conditions in branching random walks
Daria Balashova, Yulia Makarova, Stanislav Molchanov, Elena Yarovaya
25 ноября 2020 г. 14:30–15:00, г. Москва, онлайн
  
24. Branching Random Walks with Two Types of Particles
Yulia Makarova, Daria Balashova, Elena Yarovaya
25 ноября 2020 г. 15:00–15:30, г. Москва, онлайн
  
25. Limit Theorems for Non-Markovian Models of Branching Random Walks in Non-Homogeneous Environment
Grigory Popov, Elena Yarovaya
25 ноября 2020 г. 15:30–16:00, г. Москва, онлайн
  
26. On the notion of Markov–up processes
Alexander Veretennikov, Maria Veretennikova
25 ноября 2020 г. 16:20–16:50, г. Москва, онлайн
  
27. A note on сonvergence of nonlinear Markov chains
Aleksandr Shchegolev
25 ноября 2020 г. 16:50–17:20, г. Москва, онлайн
  

26 ноября 2020 г. (чт)
28. Stochastic background of vanishing viscosity method
Yana Belopolskaya
26 ноября 2020 г. 10:00–10:45, г. Москва, онлайн
  
29. First passage time for mean-reverting processes with bounded variation
Nikita Ratanov
26 ноября 2020 г. 10:45–11:30, г. Москва, онлайн
  
30. On positive recurrence of 1D diffusions with switching
Alexander Veretennikov
26 ноября 2020 г. 11:50–12:35, г. Москва, онлайн
  
31. An approximation of the Wiener process local time by functionals of random walks
Natalya Smorodina
26 ноября 2020 г. 12:35–13:20, г. Москва, онлайн
  
32. A sequential test for the drift of a Brownian motion with a possibility to change a decision
Mikhail Zhitlukhin
26 ноября 2020 г. 14:30–15:00, г. Москва, онлайн
  
33. Probabilistic approximation of evolution operators related to higher-order heat-type equations
Mariia Platonova
26 ноября 2020 г. 15:00–15:30, г. Москва, онлайн
  
34. Application of Multiple Fourier-Legendre Series to the Implementation of Strong Exponential Milstein and Wagner-Platen Methods for Non-Commutative Semilinear SPDEs
Dmitriy Kuznetsov
26 ноября 2020 г. 15:30–16:00, г. Москва, онлайн
  
35. Caratheodory Solutions of ODE with Random Right Part and Strong Solutions of SDE
Farit Nasyrov
26 ноября 2020 г. 16:20–16:50, г. Москва, онлайн
  
36. Locally integrable increasing processes with continuous compensators
Dmitriy Borzykh
26 ноября 2020 г. 16:50–17:20, г. Москва, онлайн
  

27 ноября 2020 г. (пт)
37. The Uniqueness Theorem for the Viscosity Solution of an Integro-Differential Equation as a Verification Argument for the Survival Probability
Tatiana Belkina
27 ноября 2020 г. 10:00–10:45, г. Москва, онлайн
  
38. The existence of financial markets in which a predetermined probability measure is interpolating one
Igor Pavlov, Anzhelika Danekyants, Natalia Neumerzhitskaya
27 ноября 2020 г. 10:45–11:30, г. Москва, онлайн
  
39. Investigation of deformed stochastic bases of the 2nd kind
Igor Pavlov, Tatiana Volosatova, Inna Tsvetkova
27 ноября 2020 г. 10:45–11:30, г. Москва, онлайн
  
40. Asymptotic Analysis of Insurance Models with Bank Loans and Reinsurance
Ekaterina Bulinskaya
27 ноября 2020 г. 11:50–12:35, г. Москва, онлайн
  
41. Out-of-sample utility bounds for empirically optimal portfolios
Dmitry Rokhlin
27 ноября 2020 г. 12:35–13:20, г. Москва, онлайн
  
42. Option pricing under Levy processes with neural networks
Oleg Kudryavtsev, Vasily Rodochenko
27 ноября 2020 г. 14:30–15:00, г. Москва, онлайн
  
43. A Simple Wiener-Hopf factorization method for pricing options with barriers in Levy-driven models
Oleg Kudryavtsev
27 ноября 2020 г. 15:00–15:30, г. Москва, онлайн
  
44. On option pricing when volatility is proportional to stock price
Sergey Shorokhov
27 ноября 2020 г. 15:30–16:00, г. Москва, онлайн
  
45. Reproducibility of multivariate probability distributions and related properties
Lana Melkumova
27 ноября 2020 г. 16:20–16:50, г. Москва, онлайн
  
46. Multidimensional Carleman theorem in terms of cumulants
Konstantin Kostyashin
27 ноября 2020 г. 16:50–17:20, г. Москва, онлайн
  
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021