RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ


Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
(13–15 октября 2014 г., МИАН, г. Москва)

Тематика конференции включает стохастическое исчисление, статистику случайных процессов, теорию оптимальной остановки, мартингалы и семимартингалы, стохастические дифференциальные уравнения, стохастическую финансовая математика. С докладами выступят ведущие российские и зарубежные ученые, в том числе ученики Альберта Николаевича.

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные специалисты в области теории вероятностей, статистики, случайных процессов и финансовой математики.

Website: http://shiryaev80.mi.ras.ru/ru


Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
Международная лаборатория количественных финансов Высшей школы экономики, г. Москва


Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева, г. Москва, 13–15 октября 2014 г.

13 октября 2014 г.
1. Opening
V. V. Kozlov, Yu. M. Kabanov
13 октября 2014 г. 09:30, г. Москва, МИАН
V. V. Kozlov, Yu. M. Kabanov
  
2. Limit theorems for stochastic processes: some advances during the past ten years
Jean Jacod
13 октября 2014 г. 10:00, г. Москва, МИАН
Jean Jacod
  
3. Absolute continuity of measures, the Girsanov theorem, and Hellinger processes
Yu. M. Kabanov
13 октября 2014 г. 10:45, г. Москва, МИАН
Yu. M. Kabanov
  
4. A new approach for stochastic Fubini theorems
M. Schweizer
13 октября 2014 г. 11:45, г. Москва, МИАН
M. Schweizer
  
5. Gaussian measures on the space of matrcies and map enumeration
A. K. Zvonkin
13 октября 2014 г. 12:30, г. Москва, МИАН
A. K. Zvonkin
  
6. From lambda-convergence to Fisher and Wilks expansions
V. G. Spokoiny
13 октября 2014 г. 14:30, г. Москва, МИАН
V. G. Spokoiny
  
7. Generalizations of the multifactor dimensionality reduction method
A. V. Bulinski
13 октября 2014 г. 15:15, г. Москва, МИАН
A. V. Bulinski
  
8. Transformations of random variables and processes and their moment determinacy
J. Stoyanov
13 октября 2014 г. 16:00, г. Москва, МИАН
J. Stoyanov
  
9. Market microstructure invariance
Anna Obizhaeva
13 октября 2014 г. 17:00, г. Москва, МИАН
Anna Obizhaeva
  
10. Transmission of information over channels with feedback and filtration theory
P. K. Katyshev
13 октября 2014 г. 17:45, г. Москва, МИАН
P. K. Katyshev
  

14 октября 2014 г.
11. Stochastic differential equations for sticky reflecting Brownian motion
H.-J. Engelbert
14 октября 2014 г. 10:00, г. Москва, МИАН
H.-J. Engelbert
  
12. Another look at Itô's formula
Hans Föllmer
14 октября 2014 г. 10:45, г. Москва, МИАН
Hans Föllmer
  
13. TBA
Marek Musiela
14 октября 2014 г. 11:45, г. Москва, МИАН
Marek Musiela
  
14. Optimal mean-variance portfolio selection
G. Peskir
14 октября 2014 г. 12:30, г. Москва, МИАН
15. First passage time problems: martingale approach revised
A. A. Novikov
14 октября 2014 г. 14:30, г. Москва, МИАН
A. A. Novikov
  
16. A generalized Donsker's theorem and approximating SDEs with irregular coefficients
M. A. Urusov
14 октября 2014 г. 15:15, г. Москва, МИАН
M. A. Urusov
  
17. On the inequalities connecting Hellinger processes and some statistical distances
A. A. Gushchin
14 октября 2014 г. 16:00, г. Москва, МИАН
A. A. Gushchin
  
18. Interpolation properties of martingale measures and Haar interpolations of $(B,S)$-markets
Igor Pavlov
14 октября 2014 г. 17:00, г. Москва, МИАН
Igor Pavlov
  
19. Stochastics in non-equilibrium statistical physics and econophysics
V. A. Malyshev
14 октября 2014 г. 17:35, г. Москва, МИАН
V. A. Malyshev
  
20. Sequential testing problem of two hypotheses for a fractional Brownian motion
A. A. Muravlev
14 октября 2014 г. 18:10, г. Москва, МИАН
A. A. Muravlev
  

15 октября 2014 г.
21. The classical capacities of quantum communication channels
A. S. Holevo
15 октября 2014 г. 10:00, г. Москва, МИАН
A. S. Holevo
  
22. On asymptotic normality of sequential LS-estimates for unstable autoregressive processes AR(p)
L. I. Galtchouk
15 октября 2014 г. 10:45, г. Москва, МИАН
L. I. Galtchouk
  
23. On “downfalls” in a standard Brownian motion
Р. Дуади
15 октября 2014 г. 11:45, г. Москва, МИАН
Р. Дуади
  
24. Tempered stable distributions
Michael Grabchak
15 октября 2014 г. 12:30, г. Москва, МИАН
Michael Grabchak
  
25. How to price and hedge change-point models?
L. Yu. Vostrikova
15 октября 2014 г. 14:30, г. Москва, МИАН
L. Yu. Vostrikova
  
26. On solving optimal stopping problems for Levy processes via A-transform
Е. В. Богуславская
15 октября 2014 г. 15:15, г. Москва, МИАН
Е. В. Богуславская
  
27. Optimal stopping problems with unbounded payoffs
М. В. Житлухин
15 октября 2014 г. 15:50, г. Москва, МИАН
М. В. Житлухин
  
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017