RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ


Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
(24–28 сентября 2012 г., МИАН, г. Москва)

Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»

E-mail:
Website: http://soandos.mi.ras.ru

Фотогалерея конференции

Организационный комитет
Ширяев Альберт Николаевич (председатель)
Бейер Наталья
Житлухин Михаил Валентинович
Муравлёв Алексей Анатольевич
Толозова Татьяна Борисовна
Яськов Павел Андреевич

Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании при МФТИ (ПреМоЛаб), г. Москва


Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping», г. Москва, 24–28 сентября 2012 г.

24 сентября 2012 г.
  Пленарные доклады
1. Extremal martingales. Stochastic optimization and optimal stopping
Chris Rogers
24 сентября 2012 г. 10:00, г. Москва, МИАН
Chris Rogers
  
2. Singular control and optimal stopping of SPDEs, and backward SPDEs with reflection
Bernt Øksendal
24 сентября 2012 г. 11:00, г. Москва, МИАН
Bernt Øksendal
  
3. Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps
Peter Tankov
24 сентября 2012 г. 12:10, г. Москва, МИАН
Peter Tankov
  
4. On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses
Alexander Gushchin
24 сентября 2012 г. 13:10, г. Москва, МИАН
Alexander Gushchin
  

25 сентября 2012 г.
5. Arrow-Debreu equilibria for rank-dependent utilities
Xunyu Zhou
25 сентября 2012 г. 10:00, г. Москва, МИАН
Xunyu Zhou
  
6. Sequential hypothesis testing and disorder detection: past and future
Alex G. Tartakovsky
25 сентября 2012 г. 11:00, г. Москва, МИАН
Alex G. Tartakovsky
  
7. Stochastic Perron's method and verification without smoothness using viscosity comparison: obstacle problems and Dynkin games
Erhan Bayraktar
25 сентября 2012 г. 12:10, г. Москва, МИАН
Erhan Bayraktar
  
8. Optimal investment with random innovations
Manuel Guerra
25 сентября 2012 г. 13:10, г. Москва, МИАН
Manuel Guerra
  
9. Pricing of swing options in continuous time
Christian Bender
25 сентября 2012 г. 15:00, г. Москва, МИАН
Christian Bender
  

26 сентября 2012 г.
10. Stochastic differential games with mean field effect
Alain Bensoussan
26 сентября 2012 г. 10:00, г. Москва, МИАН
Alain Bensoussan
  
11. Backward SDEs with partially nonpositive jumps and Hamilton-Jacobi-Bellman IPDEs
Huyên Pham
26 сентября 2012 г. 11:00, г. Москва, МИАН
Huyên Pham
  
12. Multilevel primal and dual approaches for pricing American options
John Schoenmakers
26 сентября 2012 г. 12:10, г. Москва, МИАН
John Schoenmakers
  

27 сентября 2012 г.
13. Stochastic optimization of sailing trajectories in an upwind regatta
Robert C. Dalang
27 сентября 2012 г. 10:00, г. Москва, МИАН
Robert C. Dalang
  
14. From sequential analysis to optimal stopping — revisited
Hans Rudolf Lerche
27 сентября 2012 г. 11:00, г. Москва, МИАН
Hans Rudolf Lerche
  
15. Optimal dividend-payout in random discrete time
Nicole Bäuerle
27 сентября 2012 г. 12:10, г. Москва, МИАН
Nicole Bäuerle
  
16. Average-cost Markov Decision Processes with weakly continuous
Eugene A. Feinberg
27 сентября 2012 г. 15:00, г. Москва, МИАН
Eugene A. Feinberg
  

28 сентября 2012 г.
17. Equilibrium stochastic behaviors in repeated games
Arkady Kryazhimskiy
28 сентября 2012 г. 10:00, г. Москва, МИАН
Arkady Kryazhimskiy
  
18. Liquidity, equilibrium and asymmetric information
Umut Çetin
28 сентября 2012 г. 11:00, г. Москва, МИАН
Umut Çetin
  
19. Optimal trade execution and price manipulation in order books with time-varying liquidity
Mikhail Urusov
28 сентября 2012 г. 12:10, г. Москва, МИАН
Mikhail Urusov
  
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017