RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


2002, том 237  

| Общая информация | Содержание |


Стохастическая финансовая математика


Сборник статей

Предисловие
А. Н. Ширяев
7
Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража
А. Н. Ширяев, А. С. Черный
12
О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании
А. В. Мельников
57
Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка
А. А. Гущин, Э. Мордецки
80
On Option Pricing in Certain Incomplete Markets
P. Jakubenas
123
On Upper and Lower Prices in Discrete-Time Models
L. Rüschendorf
143
Combined Stochastic Control and Optimal Stopping, and Application to Numerical Approximation of Combined Stochastic and Impulse Control
J.-Ph. Chancelier, B. Øksendal, A. Sulem
149
Financial Market with Interacting Assets. Pricing Barrier Options
S. A. Albeverio, V. R. Steblovskaya
173
Geometric Lévy Process Pricing Model
Y. Miyahara, A. Novikov
185
Option Pricings in an Incomplete Market with Regime Switching
X. Guo
201
A Note on Martingale Measures with Bounded Densities
M. Rásonyi
212
Hedging in a Model with Transaction Costs
Yu. M. Kabanov, G. Last
217
Отсутствие арбитража в смешанной броуновской–дробно-броуновской модели
Ю. С. Мишура, Э. Валкейла
224
Sensitivity of the Black–Scholes Option Price to the Local Path Behavior of the Stochastic Process Modeling the Underlying Asset
P. Cheridito
234
The Cheapest Superstrategy without Optional Decomposition
C. Martini
249
Perpetual Options for Lévy Processes in the Bachelier Model
É. Mordecki
256
Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике
Ф. С. Насыров
265
Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов
О. А. Глонти
279
On Lower and Upper Functions for Square Integrable Martingales
A. N. Shiryaev, E. Valkeila, L. Yu. Vostrikova
290
Сопоставление с реальными данными некоторых моделей и результатов стохастической финансовой математики
В. Н. Тутубалин
302
Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019