RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


2016, том 21(37), выпуск 2  


A Direct Proof of the Reflection Principle for Brownian Motion
S. J. Dilworth, Duncan Wright
1
A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows
V. V. Fomichov
4
Renewal shot noise processes in the case of slowly varying tails
Zakhar Kabluchko, Alexander Marynych
14
Remarks on mass transportation minimizing expectation of a minimum of affine functions
Alexander V. Kolesnikov, Nikolay Lysenko
22
Markov processes and group actions
M. Liao
29
Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
Sylvie Rœlly, Pierre Vallois
58
A representation for the Kantorovich–Rubinstein distance defined by the Cameron–Martin norm of a Gaussian measure on a Banach space
G. V. Riabov
84
Transfer theorems and right-continuous processes
Pietro Rigo, Hermann Thorisson
91
Asymptotic normality of element-wise weighted total least squares estimator in a multivariate errors-in-variables model
Ya. V. Tsaregorodtsev
96
Theory of Stochastic Processes
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020