Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Дышаев Михаил Михайлович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 12
Научных статей: 10

Статистика просмотров:
Эта страница:247
Страницы публикаций:6676
Полные тексты:680
Списки литературы:122
кандидат физико-математических наук
Специальность ВАК: 05.13.18 (математическое моделирование, численные методы и комплексы программ)
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person117919
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://elibrary.ru/author_items.asp?spin=4492-6040
http://orcid.org/0000-0003-4265-1752
http://www.researcherid.com/rid/Y-6626-2019
https://publons.com/researcher/3119270
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57194104558
https://www.researchgate.net/profile/Mikhail_Dyshaev

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2020
1. M. M. Dyshaev, “On measuring the cost of liquidity in the limit order book”, Челяб. физ.-матем. журн., 5:1 (2020),  96–104  mathnet
2. M. M. Dyshaev, V. E. Fedorov, “The optimal rehedging interval for the options portfolio within the RAMP, taking into account transaction costs and liquidity costs”, Известия Иркутского государственного университета. Серия Математика, 31 (2020),  3–17  mathnet  isi
2019
3. М. М. Дышаев, “Учёт транзакционных издержек при дельта-хеджировании опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 4:4 (2019),  375–386  mathnet  elib
4. М. М. Дышаев, В. Е. Федоров, “Сравнение временного распада для опционной стратегии «стрэддл» в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек”, ПМ&Ф, 51:3 (2019),  451–459  mathnet
5. M. M. Dyshaev, V. E. Fedorov, “Comparing of some sensitivities for nonlinear models comparing of some sensitivities (Greeks) for nonlinear models of option pricing with market illiquidity”, Математические заметки СВФУ, 26:2 (2019),  94–108  mathnet  elib
2018
6. М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, А. С. Авилович, Д. А. Плетнев, “Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже”, Челяб. физ.-матем. журн., 3:4 (2018),  379–394  mathnet
2017
7. М. М. Дышаев, “О некоторых моделях ценообразования опционов на неликвидных рынках”, Челяб. физ.-матем. журн., 2:1 (2017),  18–29  mathnet  mathscinet  elib
8. М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, “Симметрии и точные решения одного нелинейного уравнения ценообразования опционов”, Уфимск. матем. журн., 9:1 (2017),  29–41  mathnet  elib; M. M. Dyshaev, V. E. Fedorov, “Symmetries and exact solutions of a nonlinear pricing options equation”, Ufa Math. J., 9:1 (2017), 29–40  isi  scopus
2016
9. М. М. Дышаев, “Групповой анализ одного нелинейного обобщения уравнения Блэка — Шоулса”, Челяб. физ.-матем. журн., 1:3 (2016),  7–14  mathnet  elib
10. М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, “Симметрийный анализ и точные решения одной нелинейной модели теории финансовых рынков”, Математические заметки СВФУ, 23:1 (2016),  28–45  mathnet  elib
11. Vladimir E. Fedorov, Mikhail M. Dyshaev, “Group classification for a general nonlinear model of option pricing”, Ural Math. J., 2:2 (2016),  37–44  mathnet  zmath  elib

2021
12. М. М. Дышаев, Н. Е. Ратанов, В. П. Дергилев, А. А. Лазарев, “Моделирование урожайности для определения стоимости опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 6:4 (2021),  512–528  mathnet
2013
13. М. М. Дышаев, И. М. Соколинская, “Представление торговых сигналов на основе адаптивной скользящей средней Кауфмана в виде системы линейных неравенств”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Выч. матем. информ., 2:4 (2013),  103–108  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2022