RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Мельников Александр Викторович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 17
Научных статей: 14
Лекций и докладов: 1

Статистика просмотров:
Эта страница:1997
Страницы публикаций:5791
Полные тексты:1231
Списки литературы:173
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person17322
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:melnikov.aleksandr-v|melnikov.alexander
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/194976
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5331

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2002
1. А. В. Мельников, “О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании”, Тр. МИАН, 237 (2002),  57–79  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, “On the Unity of Quantitative Methods of Pricing in Finance and Insurance”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 50–72
1999
2. Э. Валкейла, А. В. Мельников, “Мартингальные модели стохастической аппроксимации и их сходимость”, Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999),  278–311  mathnet  mathscinet  zmath; E. Valkeila, A. V. Melnikov, “Martingale models of stochastic approximation and their convergence”, Theory Probab. Appl., 44:2 (2000), 333–360  isi
1998
3. А. В. Мельников, М. Л. Нечаев, “К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом”, Теория вероятн. и ее примен., 43:4 (1998),  672–691  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, M. L. Nechaev, “On the mean-variance hedging problem”, Theory Probab. Appl., 43:4 (1999), 588–603  isi
1996
4. А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996),  43–136  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909  isi  scopus
1994
5. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  80–129  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102  isi
6. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  23–79  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60  isi
1990
7. А. В. Мельников, “О вероятностях “больших уклонений” для многомерных мартингалов”, УМН, 45:2(272) (1990),  213–214  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, “On the probabilities of “arge deviations” for multidimensional martingales”, Russian Math. Surveys, 45:2 (1990), 220–222  isi
1988
8. А. В. Мельников, “Процедуры стохастической аппроксимации в ста­тистике процессов семимартингального типа”, УМН, 43:4(262) (1988),  215–216  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, “Procedures of stochastic approximation in statistics of semimartingale type of processes”, Russian Math. Surveys, 43:4 (1988), 223–224  isi
9. А. В. Мельников, “Задача о разладке семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 33:3 (1988),  621–625  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, “The Disorder Problem for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 578–582  isi
10. А. В. Мельников, А. А. Новиков, “Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 33:3 (1988),  480–494  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, A. A. Novikov, “Sequential Inferences with Prescribed Accuracy for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 446–459  isi
1982
11. А. В. Мельников, “Лемма Гронуолла и стохастические уравнения по компонентам семимартингалов”, Матем. заметки, 32:3 (1982),  411–423  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, “Gronwall's lemma and stochastic equations for components of semimartingales”, Math. Notes, 32:3 (1982), 685–692  isi
12. А. В. Мельников, “Стохастические последовательности и процессы мартингального типа”, Теория вероятн. и ее примен., 27:3 (1982),  547–551  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Mel'nikov, “Stochastic martingalelike sequences and processes”, Theory Probab. Appl., 27:3 (1983), 587–591  isi
1979
13. А. В. Мельников, “К теории стохастических уравнений по компонентам семимартингалов”, Матем. сб., 110(152):3(11) (1979),  414–427  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, “On the theory of stochastic equations in components of semimartingales”, Math. USSR-Sb., 38:3 (1981), 381–394  isi
14. А. В. Мельников, “О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений с негладкими коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 24:1 (1979),  146–149  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Mel'nikov, “On the strong solutions of stochastic differential equations with nonsmooth coefficients”, Theory Probab. Appl., 24:1 (1979), 147–150  isi

2000
15. А. В. Мельников, “Рецензия на книгу Kallianpur G., Karandikar R. L. “Inroduction to Option Pricing Theory””, Теория вероятн. и ее примен., 45:4 (2000),  823–824  mathnet; A. V. Melnikov, “Book review: Kallianpur G., Karandikar R. L. “Inroduction to Option Pricing Theory””, Theory Probab. Appl., 45:4 (2001), 725–730
16. А. В. Мельников, А. С. Черный, “Информация о работе большого семинара кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000),  203–204  mathnet; A. V. Melnikov, A. S. Cherny, “Information on the meetings of the general seminar of the Department of Probability, Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University”, Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 173–174
1998
17. А. В. Мельников, “Международная конференция “Актуарная наука: теория, образование, приложения””, Теория вероятн. и ее примен., 43:1 (1998),  206  mathnet

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. О математических методах расчета финансово-страховых контрактов
А. В. Мельников
Общеинститутский семинар «Математика и ее приложения» Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук
22 сентября 2005 г. 16:00   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019