RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Ермаков Михаил Сергеевич

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 33
Научных статей: 33
Лекций и докладов: 6

Статистика просмотров:
Эта страница:1295
Страницы публикаций:7095
Полные тексты:1442
Списки литературы:376
профессор
доктор физико-математических наук (1992)
Специальность ВАК: 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
Дата рождения: 25.12.1952
E-mail: ,
Ключевые слова: математическая статистика, некорректные задачи, асимптотические методы статистики, непараметрическая проверка гипотез, большие уклонения, последовательное оценивание, достаточные статистики.

Основные темы научной работы

Исследована асимптотическая структура нерегулярных статистических экспериментов. Изучено поведение минимальных достаточных статистик в многомерном случае и для разрывных плотностей. Найден вид асимптотически минимаксных оценок в задаче деконволюции, исследована связь скоростей сходимости в минимаксной и байесовской постановке, доказана оптимальность по порядку регуляризирующего алгоритма Тихонова в стохастической постановке. Получены необходимые и достаточные условия различимости множеств гипотез и альтернатив в $L_2$. Построены асимптотически минимаксные критерии проверки гипотез в $L_2$, когда множества альтернатив являются эллипсоидом в $L_2$ из которого удаляются шары из $L_2$. Доказана асимптотическая минимаксность критериев типа Колмогорова, омега-квадрат, хи-квадрат при естественных непараметрических множествах альтернатив. Доказаны нижние границы вероятностей больших уклонений статистических оценок и критериев при условиях близких к неулучшаемым.

Научная биография:

Окончил математико-механический факультет ЛГУ в 1976 г. (кафедра теории вероятностей и математической статистики). Кандидатская диссертация — 1979 г. Докторская — 1992 г. Имею более 40 публикаций.

   
Основные публикации:
  • Ермаков М. С. Асимптотическая минимаксность критериев типа Колмогорова и омега-квадрат // Теория вероятн. примен. 1997, т. 40, № 1, с. 54–67.
  • Ермаков М. С. О нижней границе точной асимптотики вероятностей больших уклонений статистических оценок // Проблемы передачи информации, 1999, т. 35, № 3, с. 46–60.
  • Ермаков М. С. Асимптотическая минимаксность критериев хи-квадрат // Теория вероятн. примен., 1997, т. 42, № 3, с. 668–695.
  • Ermakov M. S. On distinguishability of two nonparametric sets of hypothesis // Statist. Probab. Lett., 2000, v. 48, p. 275–282.
  • Ermakov M. S. Minimax estimation in a deconvolution problem // J. of Phys. Ser. A Math. Gen., 1992, v. 25, p. 1273–1282.

http://www.mathnet.ru/rus/person17949
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/212415

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2018
1. М. С. Ермаков, “Об асимптотически минимаксном обнаружении сигнала в гауссовском белом шуме”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 474 (2018),  124–138  mathnet
2017
2. М. С. Ермаков, “Минимаксное непараметрическое оценивание на наибольших множествах”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 466 (2017),  120–133  mathnet
2016
3. М. С. Ермаков, “О вероятностях умеренных уклонений эмпирических мер для контигуальных распределений”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 454 (2016),  112–120  mathnet  mathscinet; M. S. Ermakov, “On moderate deviation probabilities of empirical probability measures for contiguous probability measures”, J. Math. Sci. (N. Y.), 229:6 (2018), 671–677  scopus
2015
4. М. С. Ермаков, “О состоятельной проверке гипотез”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 442 (2015),  48–74  mathnet  mathscinet; M. S. Ermakov, “On conistent hypothesis testing”, J. Math. Sci. (N. Y.), 225:5 (2017), 751–769
2014
5. М. С. Ермаков, “Асимптотически эффективные процедуры метода существенной выборки для бутстрапа”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 431 (2014),  82–96  mathnet  mathscinet; M. S. Ermakov, “Asymptotically efficient importance sampling for the bootstrap”, J. Math. Sci. (N. Y.), 214:4 (2016), 474–483  scopus
2013
6. М. С. Ермаков, “Об асимптотически эффективных статистических выводах о параметре сигнала”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 420 (2013),  70–87  mathnet; M. S. Ermakov, “On asymptotically efficient statistical inference on a signal parameter”, J. Math. Sci. (N. Y.), 206:2 (2015), 159–170  scopus
7. М. С. Ермаков, “Принцип больших уклонений для вероятностей умеренных уклонений эмпирических бутстрап-мер”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 412 (2013),  138–180  mathnet  mathscinet; M. S. Ermakov, “Large Deviation Principle for moderate deviation probabilities of empirical bootstrap measure”, J. Math. Sci. (N. Y.), 204:1 (2015), 90–115  scopus
2008
8. М. С. Ермаков, “Проверка непараметрических гипотез для малых вероятностей ошибок I и II рода”, Пробл. передачи информ., 44:2 (2008),  54–74  mathnet  mathscinet; M. S. Ermakov, “Nonparametric Hypothesis Testing with Small Type I or Type II Error Probabilities”, Problems Inform. Transmission, 44:2 (2008), 119–137  isi  scopus
2007
9. М. С. Ермаков, “О семипараметрических выводах в зоне вероятностей умеренных уклонений”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 351 (2007),  129–140  mathnet; M. S. Ermakov, “On semiparametric inference in moderate deviation zone”, J. Math. Sci. (N. Y.), 152:6 (2008), 869–874  scopus
2006
10. М. С. Ермаков, “Метод существенной выборки для моделирования вероятностей умеренных и больших уклонений оценок и критериев”, Теория вероятн. и ее примен., 51:2 (2006),  319–332  mathnet  mathscinet  zmath  elib; M. S. Ermakov, “Importance sampling for simulation of large and moderate deviation probabilities of tests and estimators”, Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 279–290  isi  scopus
2004
11. М. С. Ермаков, “Минимаксное обнаружение сигнала в весовом гауссовском белом шуме”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 320 (2004),  54–68  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Minimax detection of signal in weighted Gaussian white noise”, J. Math. Sci. (N. Y.), 137:1 (2006), 4516–4524
2003
12. М. С. Ермаков, “Асимптотически эффективные статистические выводы для вероятностей умеренных уклонений”, Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003),  676–700  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “On asymptotically efficient statistical inference for moderate deviation probabilities”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 622–641  isi
13. М. С. Ермаков, “О вероятностях больших уклонений ошибок второго рода критериев типа Колмогорова и омега квадрат”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 298 (2003),  80–110  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “On large deviations of type II error probabilities of Kolmogorov and omega-squared tests”, J. Math. Sci. (N. Y.), 128:1 (2005), 2538–2555
2001
14. М. С. Ермаков, “О вероятностях больших уклонений в банаховых пространствах”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 278 (2001),  86–111  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Probabilities of large deviations in Banach spaces”, J. Math. Sci. (N. Y.), 118:6 (2003), 5555–5569
1999
15. М. С. Ермаков, “О нижней границе точной асимптотики вероятностей больших уклонений статистических оценок”, Пробл. передачи информ., 35:3 (1999),  54–66  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “On the Lower Bound of the Exact Asymptotics for the Large-Deviation Probabilities of Statistical Estimates”, Problems Inform. Transmission, 35:3 (1999), 236–247
16. М. С. Ермаков, “О байесовском последовательном оценивании параметра сдвига негладкой плотности”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 260 (1999),  130–154  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “On Bayes sequential estimation of location parameter of unsmooth density”, J. Math. Sci. (New York), 109:6 (2002), 2122–2140
1997
17. М. С. Ермаков, “Асимптотическая минимаксность критериев хи-квадрат”, Теория вероятн. и ее примен., 42:4 (1997),  668–695  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Asymptotic minimaxity of chi-square tests”, Theory Probab. Appl., 42:4 (1998), 589–610  isi
1996
18. М. С. Ермаков, “Асимптотически минимаксные критерии проверки сложных непараметрических гипотез”, Пробл. передачи информ., 32:2 (1996),  54–67  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Asymptotically Minimax Criteria for Testing Complex Nonparametric Hypotheses”, Problems Inform. Transmission, 32:2 (1996), 184–196
1995
19. М. С. Ермаков, “Асимптотическая минимаксность критериев типа Колмогорова и омега-квадрат”, Теория вероятн. и ее примен., 40:1 (1995),  54–67  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Asymptotic minimaxity of tests of the Kolmogorov and omega-square types”, Theory Probab. Appl., 40:1 (1995), 41–51  isi
1994
20. М. С. Ермаков, “Минимаксная непараметрическая проверка гипотез о плотности распределения”, Теория вероятн. и ее примен., 39:3 (1994),  488–512  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Minimax nonparametric testing of hypotheses on the distribution density”, Theory Probab. Appl., 39:3 (1994), 396–416  isi
21. М. С. Ермаков, “О нижних границах вероятностей умеренно больших уклонений статистических оценок и критериев”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 216 (1994),  52–61  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “On lower bounds of probabilities of moderate and Cramér type large deviations of tests and estimators”, J. Math. Sci. (New York), 88:1 (1998), 36–42
1993
22. М. С. Ермаков, “Большие уклонения эмпирических мер и статистические критерии”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 207 (1993),  37–59  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Large deviations for empirical probability measures and statistical tests”, J. Math. Sci., 81:1 (1996), 2379–2393
1990
23. М. С. Ермаков, “Минимаксное обнаружение сигнала в гауссовском белом шуме”, Теория вероятн. и ее примен., 35:4 (1990),  704–715  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Minimax detection of a signal in Gaussian white noise”, Theory Probab. Appl., 35:4 (1990), 667–679  isi
24. М. С. Ермаков, “Минимаксная проверка гипотез о спектральной плотности”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 184 (1990),  115–125  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Minimax Hypothesis Testing About Spectral Density”, J. Math. Sci., 68:4 (1994), 475–483
1989
25. М. С. Ермаков, “Минимаксное оценивание решения некорректной задачи типа свертки”, Пробл. передачи информ., 25:3 (1989),  28–39  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Minimax Estimation of the Solution of ill-Posed Convolution Type Problem”, Problems Inform. Transmission, 25:3 (1989), 191–200
26. М. С. Ермаков, “Об асимптотически эффективном последовательном оценивании параметра сдвига негладкой плотности”, Теория вероятн. и ее примен., 34:3 (1989),  479–490  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Asymptotically Efficient Sequential Estimation of the Location Parameter of Non-Smooth Densities”, Theory Probab. Appl., 34:3 (1989), 430–440  isi
1988
27. М. С. Ермаков, “Об асимптотически оптимальном эквивариантном последовательном оценивании параметра сдвига на гладкой плотности”, Теория вероятн. и ее примен., 33:2 (1988),  323–335  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “On Asymptotically Optimal Equivariant Sequential Estimation of Location Parameter for a Smooth Density”, Theory Probab. Appl., 33:2 (1988), 304–315  isi
28. М. С. Ермаков, “Асимптотически минимаксные критерии для проверки непараметрических гипотез о плотности распределения”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 166 (1988),  44–53  mathnet  zmath
1984
29. М. С. Ермаков, “О достаточных статистиках для семейства распределений с переменным носителем плотности. II”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 136 (1984),  27–47  mathnet  mathscinet  zmath
1981
30. М. С. Ермаков, “О ранге необходимой и достаточной статистики для выборки независимых случайных векторов”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 108 (1981),  57–71  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “On the rank of necessary and sufficient statistics for a sample of multivariate distributions”, J. Soviet Math., 25:3 (1984), 1146–1154
1980
31. М. С. Ермаков, “О свойствах некоторых случайных процессов, возникающих в теории статистического оценивания”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 98 (1980),  48–60  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “About properties of some random processes arising in the theory of statistical estimation”, J. Soviet Math., 21:1 (1983), 31–39
32. М. С. Ермаков, “О достаточных статистиках для семейств распределений с переменным носителем плотности”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 97 (1980),  62–82  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “On a sufficient statistics for families of distributions with variable support of density. I”, J. Soviet Math., 24:5 (1984), 521–536
1977
33. М. С. Ермаков, “Асимптотическое поведение статистических оценок параметров многомерной разрывной плотности”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 74 (1977),  83–107  mathnet  mathscinet  zmath; M. S. Ermakov, “Asymptotic behavior of statistical estimates of parameters for multidimensional discontinuities density”, J. Soviet Math., 34:1 (1986), 1413–1427

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. О состоятельности непараметрических критериев
М. С. Ермаков
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
12 апреля 2019 г. 18:00
2. О наибольших множествах в задачах непараметрической статистики (окончание)
М. С. Ермаков
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
10 ноября 2017 г. 18:00
3. О наибольших множествах в задачах непараметрической статистики
М. С. Ермаков
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
3 ноября 2017 г. 18:00
4. О состоятельной проверке гипотез
М. С. Ермаков
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
14 февраля 2014 г. 18:00
5. О вычислении малых вероятностей распределений статистик и бутстрап статистик
М. С. Ермаков
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
15 марта 2013 г. 18:00
6. Об асимптотчески эффективном доверительном оценивании
М. С. Ермаков
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
18 марта 2011 г. 18:00

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020