RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Кабанов Юрий Михайлович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 31
Научных статей: 29
в MathSciNet: 28
в zbMATH: 25
в Web of Science: 19
в Scopus: 3
Цитированных статей: 23
Ссылок в Math-Net.Ru: 190
Лекций и докладов: 9

Статистика просмотров:
Эта страница:1648
Страницы публикаций:9170
Полные тексты:1658
Списки литературы:361
профессор
доктор физико-математических наук (1985)
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/rus/person18783
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=191981

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1. Dynamic models of systemic risk and contagion
Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel
Информ. и её примен., 11:2 (2017),  2–15
2. On uniqueness of clearing vectors reducing the systemic risk
Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel
Информ. и её примен., 11:1 (2017),  109–118
3. Взаимозачет в финансовых сетях
Ю. М. Кабанов, Р. Мокбель, Х. Эль Битар
Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017),  311–344
4. Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения
Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов
Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  802–810
5. Современные проблемы финансовой математики
Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев
Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  625–627
6. О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора
Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, Э. Л. Пресман
Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003),  661–675
7. Hedging in a Model with Transaction Costs
Yu. M. Kabanov, G. Last
Тр. МИАН, 237 (2002),  217–223
8. Большие уклонения для решений сингулярно возмущенных стохастических дифференциальных уравнений
Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков
УМН, 50:5(305) (1995),  147–172
9. Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона–Плиски
Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков
Теория вероятн. и ее примен., 39:3 (1994),  635–640
10. Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность
Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков
Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  222–229
11. Хеджирование опционов на акцию при среднеквадратичном критерии и марковских волатильностях
Дж. Б. Ди Мази, Ю. М. Кабанов, В. Й. Рунггальдер
Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  211–222
12. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников
Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  80–129
13. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников
Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  23–79
14. О вероятностном представлении решения телеграфного уравнения
Ю. М. Кабанов
Теория вероятн. и ее примен., 37:2 (1992),  425–426
15. О множествах достижимости для управляемых стохастических дифференциальных уравнений
Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков
УМН, 46:1(277) (1991),  209–210
16. Сингулярные возмущения стохастических дифференциальных уравнений
Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков
Матем. сб., 181:9 (1990),  1170–1182
17. Об одной оценке близости вероятностных мер по вариации
Ю. М. Кабанов
Теория вероятн. и ее примен., 30:2 (1985),  386–391
18. Слабая и сильная сходимость распределений считающих процессов
Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев
Теория вероятн. и ее примен., 28:2 (1983),  288–319
19. О существовании решения в одной задаче управления считающим процессом
Ю. М. Кабанов
Матем. сб., 119(161):3(11) (1982),  431–445
20. О вероятностной модификации модели фон Неймана–Гейла
И. В. Евстигнеев, Ю. М. Кабанов
УМН, 35:4(214) (1980),  185–186
21. О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами
Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев
Матем. сб., 111(153):2 (1980),  293–307
22. Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II
Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев
Матем. сб., 108(150):1 (1979),  32–61
23. Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I
Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев
Матем. сб., 107(149):3(11) (1978),  364–415
24. Пропускная способность канала пуассоновского типа
Ю. М. Кабанов
Теория вероятн. и ее примен., 23:1 (1978),  148–153
25. К вопросу об абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер
Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев
Матем. сб., 104(146):2(10) (1977),  227–247
26. О расширенных стохастических интегралах
Ю. М. Кабанов
Теория вероятн. и ее примен., 20:4 (1975),  725–737
27. Обобщенная формула Ито для расширенного стохастического интеграла по пуассоновской случайной мере
Ю. М. Кабанов
УМН, 29:4(178) (1974),  167–168
28. Интегральные представления функционалов от процессов с независимыми приращениями
Ю. М. Кабанов
Теория вероятн. и ее примен., 19:4 (1974),  889–893
29. Представление функционалов от винеровского и пуассоновского процессов в виде стохастических интегралов
Ю. М. Кабанов
Теория вероятн. и ее примен., 18:2 (1973),  376–380

30. Современные проблемы финансовой математики
Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев
Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016),  3–4
31. Рецензия на книгу О. Калленберга «Случайные меры»
Ю. Кабанов
Теория вероятн. и ее примен., 32:1 (1987),  206–208

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Some aspects of systemic risk
Yu. Kabanov
Симпозиум A. Novikov-70 «Stochastic Methods in Finance and Statistics»
28 декабря 2015 г. 14:45   
2. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 4
Yu. M. Kabanov
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 15:30   
3. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 3
Yu. M. Kabanov
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 14:30   
4. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 2
Ю. М. Кабанов
Школа по стохастике и финансовой математике
7 сентября 2015 г. 15:30   
5. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 1
Yu. M. Kabanov
Школа по стохастике и финансовой математике
7 сентября 2015 г. 14:30   
6. Absolute continuity of measures, the Girsanov theorem, and Hellinger processes
Yu. M. Kabanov
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
13 октября 2014 г. 10:45   
7. Opening
V. V. Kozlov, Yu. M. Kabanov
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
13 октября 2014 г. 09:30   
8. On essential supremum and essential maximum with respect to random partial orders with applications to hedging
Youri Kabanov
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
27 июня 2013 г. 15:00   
9. Mathematical finance and mathematics from finance
Yu. Kabanov
Международный симпозиум «Стохастика и ее видение»
1 ноября 2010 г. 11:00   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017