RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Кабанов Юрий Михайлович

Публикаций: 93 (91)
в MathSciNet: 86 (85)
в zbMATH: 77 (76)
в Web of Science: 47 (46)
в Scopus: 42 (41)
Цитированных статей: 79
Ссылок в Math-Net.Ru: 190
Ссылок в MathSciNet: 979
Ссылок в Web of Science: 911
Ссылок в Scopus: 464
Лекций и докладов: 11

Статистика просмотров:
Эта страница:2144
Страницы публикаций:10125
Полные тексты:1886
Списки литературы:464
профессор
доктор физико-математических наук (1985)
E-mail:
Сайт: http://ykabanov.perso.math.cnrs.fr/page_kabanov_perso.htm

http://www.mathnet.ru/rus/person18783
http://scholar.google.com/citations?user=3HhvEUcAAAAJ&hl=ru
http://zbmath.org/authors/?q=ai:kabanov.yuri-m
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=191981
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=11411
ИСТИНА http://istina.msu.ru/workers/92558756
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003276566

Полный список публикаций:
| по годам | по типам | по числу цитирований | научные публикации | общий список |



   2017
1. Ю. М. Кабанов, Р. Мокбель, Х. Эль Битар, “Взаимозачет в финансовых сетях”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 311–344  mathnet  crossref  mathscinet  elib
2. Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel, “On uniqueness of clearing vectors reducing the systemic risk”, Информ. и еë примен., 11:1 (2017), 109–118  mathnet (цит.: 1)  crossref  elib  scopus
3. Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel, “Dynamic models of systemic risk and contagion”, Информ. и еë примен., 11:2 (2017), 2–15  mathnet  crossref  elib  scopus

   2016
4. Yu. Kabanov, C. Kardaras, Sh. Song, “No arbitrage of the first kind and local martingale numéraires”, Finance Stoch., 20:4 (2016), 1097–1108  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
5. D. De Vallière, Yu. Kabanov, E. Lépinette, “Consumption-investment problem with transaction costs for Lévy-driven price processes”, Finance Stoch., 20:3 (2016), 705–740  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 1)
6. Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, “In the insurance business risky investments are dangerous: the case of negative risk sums”, Finance Stoch., 20:2 (2016), 355–379  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 5)
7. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 3–4  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 1–2  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2015
8. Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, “Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 802–810  mathnet  crossref  mathscinet  elib; T. A. Belkina, Yu. M. Kabanov, “Viscosity solutions of integro-differential equations for nonruin probabilities”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 671–679  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus (cited: 2)
9. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 625–627  mathnet  crossref  mathscinet  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 531–532  crossref  mathscinet  isi  scopus
10. Yu. Kabanov, E. Lepinette, “On supremal and maximal sets with respect to random partial orders”, Set optimization and applications—the state of the art, Springer Proc. Math. Stat., 151, Springer, Heidelberg, 2015, 275–291  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  scopus

   2013
11. Yu. Kabanov, E. Lépinette, “Essential supremum and essential maximum with respect to random preference relations”, J. Math. Econom., 49:6 (2013), 488–495  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 4)
12. Yu. Kabanov, E. Lépinette, “Essential supremum with respect to a random partial order”, J. Math. Econom., 49:6 (2013), 478–487  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 4)

   2012
13. Ju. Grépat, Yu. Kabanov, “Small transaction costs, absence of arbitrage and consistent price systems”, Finance Stoch., 16:3 (2012), 357–368  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 1)
14. E. Denis, Yu. Kabanov, “Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs”, Finance Stoch., 16:1 (2012), 135–154  crossref  mathscinet (cited: 7)  zmath  isi (cited: 12)  elib  scopus (cited: 11)

   2010
15. E. Denis, Yu. Kabanov, “Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy: convex pay-offs”, Finance Stoch., 14:4 (2010), 625–667  crossref  mathscinet (cited: 8)  zmath  isi (cited: 10)  elib  scopus (cited: 10)

   2009
16. M. Gamys, Yu. Kabanov, “Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy”, Recent advances in financial engineering, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2009, 1–25  mathscinet (cited: 4)  zmath
17. Yu. Kabanov, M. Safarian, Markets with transaction costs, Springer Finance, Springer-Verlag, Berlin, 2009 , xiv+294 pp.  mathscinet (cited: 88)  zmath
18. D. De Vallière, E. Denis, Y. Kabanov, “Hedging of American options under transaction costs”, Finance Stoch., 13:1 (2009), 105–119  crossref  mathscinet (cited: 7)  zmath  isi (cited: 12)  elib  scopus (cited: 10)

   2008
19. Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “On martingale selectors of cone-valued processes”, Séminaire de Probabilités XLI, Lecture Notes in Math., 1934, Springer, Berlin, 2008, 439–442  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  scopus (cited: 3)
20. Yu. Kabanov, “In discrete time a local martingale is a martingale under an equivalent probability measure”, Finance Stoch., 12:3 (2008), 293–297  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 5)

   2007
21. Yu. Kabanov, M. Kijima, S. Rinaz, “A positive interest rate model with sticky barrier”, Quant. Finance, 7:3 (2007), 269–284  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 4)
22. D. De Vallière, Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “No-arbitrage criteria for financial markets with transaction costs and incomplete information”, Finance Stoch., 11:2 (2007), 237–251  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 3)

   2006
23. Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “The Dalang-Morton-Willinger theorem under delayed and restricted information”, In Memoriam Paul-AndrÉ Meyer: Séminaire de Probabilités XXXIX, Lecture Notes in Math., 1874, Springer, Berlin, 2006, 209–213  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  scopus (cited: 3)
24. Yu. Kabanov, Yu. Mishura, L. Sakhno, “Multiparameter generalizations of the Dalang-Morton-Willinger theorem”, From stochastic calculus to mathematical finance, Springer, Berlin, 2006, 333–341  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
25. Yu. Kabanov, M. Kijima, “A consumption-investment problem with production possibilities”, From stochastic calculus to mathematical finance, Springer, Berlin, 2006, 315–332  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 1)

   2005
26. Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “Remarks on the true no-arbitrage property”, Séminaire de Probabilités XXXVIII, Lecture Notes in Math., 1857, Springer, Berlin, 2005, 186–194  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  scopus (cited: 5)

   2004
27. J.-M. Courtault, F. Delbaen, Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “On the law of one price”, Finance Stoch., 8:4 (2004), 525–530  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 3)
28. Yu. Kabanov, Cl. Klüppelberg, “A geometric approach to portfolio optimization in models with transaction costs”, Finance Stoch., 8:2 (2004), 207–227  crossref  mathscinet (cited: 12)  zmath  isi (cited: 13)  scopus (cited: 13)

   2003
29. Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, Э. Л. Пресман, “О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора”, Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003), 661–675  mathnet (цит.: 6)  crossref  mathscinet  zmath; T. A. Belkina, Yu. M. Kabanov, E. L. Presman, “On a stochastic optimality of the feedback control in the LQG-problem”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 592–603  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 6)
30. Yu. Kabanov, M. Rásonyi, Ch. Stricker, “On the closedness of sums of convex cones in $L^0$ and the robust no-arbitrage property”, Finance Stoch., 7:3 (2003), 403–411  crossref  mathscinet (cited: 25)  zmath  isi (cited: 34)
31. Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “On the true submartingale property, d'après Schachermayer”, Séminaire de Probabilités XXXVI, Lecture Notes in Math., 1801, Springer, Berlin, 2003, 413–414  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath
32. Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, Two-scale stochastic systems, Applications of Mathematics (New York), 49, Springer-Verlag, Berlin, 2003 , xiv+266 pp.  mathscinet (cited: 50)  zmath

   2002
33. Yu. M. Kabanov, G. Last, “Hedging in a Model with Transaction Costs”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 217–223  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 2)  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 208–214  mathscinet  zmath
34. Yu. M. Kabanov, Ch. Stricker, “Hedging of contingent claims under transaction costs”, Advances in finance and stochastics, Springer, Berlin, 2002, 125–136  crossref  mathscinet (cited: 14)  zmath
35. Yu. Kabanov, M. Rásonyi, Ch. Stricker, “No-arbitrage criteria for financial markets with efficient friction”, Finance Stoch., 6:3 (2002), 371–382  crossref  mathscinet (cited: 37)  zmath  isi (cited: 53)
36. A. Frolova, Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, “In the insurance business risky investments are dangerous”, Finance Stoch., 6:2 (2002), 227–235  crossref  mathscinet (cited: 36)  zmath  isi (cited: 53)
37. Yu. M. Kabanov, Ch. Stricker, “On the optimal portfolio for the exponential utility maximization: remarks to the six-author paper “Exponential hedging and entropic penalties” [Math. Finance 12 (2002), no. 2, 99–123; MR1891730 (2003b:91046)] by F. Delbaen, P. Grandits, T. Rheinländer, D. Samperi, M. Schweizer and C. Stricker”, Math. Finance, 12:2 (2002), 125–134  crossref  mathscinet (cited: 45)  zmath  isi (cited: 69)  scopus (cited: 64)
38. Yu. M. Kabanov, G. Last, “Hedging under transaction costs in currency markets: a continuous-time model”, Math. Finance, 12:1 (2002), 63–70  crossref  mathscinet (cited: 32)  zmath  isi (cited: 40)
39. F. Delbaen, Yu. M. Kabanov, E. Valkeila, “Hedging under transaction costs in currency markets: a discrete-time model”, Math. Finance, 12:1 (2002), 45–61  crossref  mathscinet (cited: 20)  zmath  isi (cited: 22)  scopus (cited: 16)

   2001
40. B. Bouchard, Yu. M. Kabanov, N. Touzi, “Option pricing by large risk aversion utility under transaction costs”, Decis. Econ. Finance, 24:2 (2001), 127–136  crossref  mathscinet (cited: 10)  zmath  scopus (cited: 13)
41. Yu. M. Kabanov, “Arbitrage theory”, Option pricing, interest rates and risk management, Handb. Math. Finance, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2001, 3–42  mathscinet (cited: 13)  zmath
42. Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “A teachers' note on no-arbitrage criteria”, Séminaire de Probabilités XXXV, Lecture Notes in Math., 1755, Springer, Berlin, 2001, 149–152  crossref  mathscinet (cited: 40)  zmath
43. Yu. Kabanov, Ch. Stricker, “On equivalent martingale measures with bounded densities”, Séminaire de Probabilités XXXV, Lecture Notes in Math., 1755, Springer, Berlin, 2001, 139–148  crossref  mathscinet (cited: 14)  zmath
44. Yu. M. Kabanov, Ch. Stricker, “The Harrison-Pliska arbitrage pricing theorem under transaction costs”, J. Math. Econom., 35:2 (2001), 185–196  crossref  mathscinet (cited: 37)  zmath  isi (cited: 58)  scopus (cited: 48)

   2000
45. J.-M. Courtault, Yu. Kabanov, B. Bru, P. Crépel, I. Lebon, A. Le Marchand, “Louis Bachelier on the centenary of “Théorie de la spéculation””, Math. Finance, 10:3 (2000), 341–353  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  scopus (cited: 29)

   1999
46. Yu. Kabanov, “Hedging and liquidation under transaction costs in currency markets”, Finance Stoch., 3:2 (1999), 237–248  crossref

   1998
47. Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “Asymptotic arbitrage in large financial markets”, Finance Stoch., 2:2 (1998), 143–172  crossref  mathscinet (cited: 25)  zmath
48. H. Föllmer, Yu. M. Kabanov, “Optional decomposition and Lagrange multipliers”, Finance Stoch., 2:1 (1998), 69–81  crossref  mathscinet (cited: 48)  zmath

   1997
49. T. Björk, G. Di Masi, Yu. Kabanov, W. Runggaldier, “Towards a general theory of bond markets”, Finance Stoch., 1:2 (1997), 141–174  crossref  mathscinet (cited: 58)  zmath
50. Yu. M. Kabanov, “On the FTAP of Kreps-Delbaen-Schachermayer”, Statistics and control of stochastic processes (Moscow, 1995/1996), World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1997, 191–203  mathscinet (cited: 29)  zmath
51. Yu. M. Kabanov, “On the Pontryagin maximum principle for SDEs with a Poisson-type driving noise”, Statistics and control of stochastic processes (Moscow, 1995/1996), World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1997, 173–190  mathscinet (cited: 6)  zmath
52. T. Björk, Yu. Kabanov, W. Runggaldier, “Bond market structure in the presence of marked point processes”, Math. Finance, 7:2 (1997), 211–239  crossref  mathscinet (cited: 61)  zmath  isi (cited: 115)  scopus (cited: 132)
53. Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, “On convergence of attainability sets for controlled two-scale stochastic linear systems”, SIAM J. Control Optim., 35:1 (1997), 134–159  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 7)
54. Yu. Kabanov, M. Safarian, “On Leland's strategy of option pricing with transaction costs”, Finance Stoch., 1:3 (1997), 239–250  crossref

   1996
55. Yu. M. Kabanov, W. J. Runggaldier, “On control of two-scale stochastic systems with linear dynamics in the fast variables”, Math. Control Signals Systems, 9:2 (1996), 107–122  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1995
56. Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “Большие уклонения для решений сингулярно возмущенных стохастических дифференциальных уравнений”, УМН, 50:5(305) (1995), 147–172  mathnet (цит.: 1)  mathscinet  zmath  adsnasa; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Large deviations for solutions of singularly perturbed stochastic differential equations”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 989–13  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
57. G. L. Arsenishvili, Yu. M. Kabanov, “On a closed queueing system”, Soobshch. Akad. Nauk Gruzii, 152:3 (1995), 465–469 (1996)  mathscinet  zmath
58. G. B. Di Masi, Yu. M. Kabanov, “A first order approximation for the convergence of distributions of the Cox processes with fast Markov switchings”, Stochastics Stochastics Rep., 54:3-4 (1995), 211–219  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1994
59. Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, “Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона–Плиски”, Теория вероятн. и ее примен., 39:3 (1994), 635–640  mathnet (цит.: 5)  mathscinet (цит.: 24)  zmath; Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “No-arbitrage and equivalent martingale measures: an elementary proof of the Harrison–Pliska theorem”, Theory Probab. Appl., 39:3 (1994), 523–527  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 32)
60. Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, “Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 222–229  mathnet (цит.: 22)  mathscinet (цит.: 25)  zmath; Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, “Large financial markets: asymptotic arbitrage and contiguity”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 182–187  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 45)
61. Дж. Б. Ди Мази, Ю. М. Кабанов, В. Й. Рунггальдер, “Хеджирование опционов на акцию при среднеквадратичном критерии и марковских волатильностях”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 211–222  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 25)  zmath; G. B. Di Masi, Yu. M. Kabanov, W. J. Runggaldier, “Mean-variance Hedging of options on stocks with Markov volatilities”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 172–182  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 87)
62. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 80–129  mathnet (цит.: 25)  mathscinet (цит.: 11)  zmath; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. II. Continuous time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 61–102  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 34)
63. А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 23–79  mathnet (цит.: 15)  mathscinet (цит.: 6)  zmath; A. N. Shiryaev, Yu. M. Kabanov, D. O. Kramkov, A. V. Melnikov, “Toward the theory of pricing of options of both European and American types. I. Discrete time”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 19)

   1993
64. G. B. Di Masi, Yu. M. Kabanov, “The strong convergence of two-scale stochastic systems and singular perturbations of filtering equations”, J. Math. Systems Estim. Control, 3:2 (1993), 207–224  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1992
65. Ю. М. Кабанов, “О вероятностном представлении решения телеграфного уравнения”, Теория вероятн. и ее примен., 37:2 (1992), 425–426  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 4)  zmath; Yu. M. Kabanov, “On the Probabilistic Representation of a Solution of the Telegraph Equation”, Theory Probab. Appl., 37:2 (1993), 379–380  crossref  mathscinet  zmath

   1991
66. Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “О множествах достижимости для управляемых стохастических дифференциальных уравнений”, УМН, 46:1(277) (1991), 209–210  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Sets of accesibility for controlled stochastic differential equations”, Russian Math. Surveys, 46:1 (1991), 251–252  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
67. Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, J. M. Stoyanov, “Asymptotic expansions for singularly perturbed stochastic differential equations”, New trends in probability and statistics (Bakuriani, 1990), v. 1, VSP, Utrecht, 1991, 413–435  mathscinet (cited: 2)
68. Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “On optimal control of singularly perturbed stochastic differential equations”, Modeling, estimation and control of systems with uncertainty (Sopron, 1990), Progr. Systems Control Theory, 10, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1991, 200–209  mathscinet
69. Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Optimal control of singularly perturbed stochastic linear systems”, Stochastics Stochastics Rep., 36:2 (1991), 109–135  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1990
70. Ю. М. Кабанов, С. М. Пергаменщиков, “Сингулярные возмущения стохастических дифференциальных уравнений”, Матем. сб., 181:9 (1990), 1170–1182  mathnet (цит.: 3)  mathscinet  zmath  adsnasa; Yu. M. Kabanov, S. M. Pergamenshchikov, “Singular perturbations of stochastic differential equations”, Math. USSR-Sb., 71:1 (1992), 15–27  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 2)

   1988
71. Yu. M. Kabanov, “Contiguity of distributions of multivariate point processes”, Probability theory and mathematical statistics (Kyoto, 1986), Lecture Notes in Math., 1299, Springer, Berlin, 1988, 140–157  crossref  mathscinet

   1987
72. Ю. Кабанов, “Рецензия на книгу О. Калленберга «Случайные меры»”, Теория вероятн. и ее примен., 32:1 (1987), 206–208  mathnet; Yu. Kabanov, “Book review: «Random measures» Olav Kallenberg”, Theory Probab. Appl., 32:1 (1987), 191–195  crossref

   1986
73. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the variation distance for probability measures defined on a filtered space”, Probab. Theory Relat. Fields, 71:1 (1986), 19–35  crossref  mathscinet (cited: 7)  zmath  isi (cited: 22)  scopus (cited: 13)

   1985
74. Ю. М. Кабанов, “Об одной оценке близости вероятностных мер по вариации”, Теория вероятн. и ее примен., 30:2 (1985), 386–391  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 1)  zmath; Yu. M. Kabanov, “An estimate of the variation distance between probability measures”, Theory Probab. Appl., 30:2 (1986), 413–417  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   1983
75. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Слабая и сильная сходимость распределений считающих процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 28:2 (1983), 288–319  mathnet  mathscinet (цит.: 3)  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Weak and strong convergence of distributions of counting processes”, Theory Probab. Appl., 28:2 (1984), 303–336  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)
76. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, “On convergence in variation of the distributions of multivariate point processes”, Z. Wahrsch. Verw. Gebiete, 63:4 (1983), 475–485  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 5)

   1982
77. Ю. М. Кабанов, “О существовании решения в одной задаче управления считающим процессом”, Матем. сб., 119(161):3(11) (1982), 431–445  mathnet (цит.: 2)  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, “On the existence of a solution in a problem of controlling a counting process”, Math. USSR-Sb., 47:2 (1984), 425–438  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1980
78. И. В. Евстигнеев, Ю. М. Кабанов, “О вероятностной модификации модели фон Неймана–Гейла”, УМН, 35:4(214) (1980), 185–186  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 1)  zmath  adsnasa; I. V. Evstigneev, Yu. M. Kabanov, “A probabilistic modification of the von Neumann–Gale model”, Russian Math. Surveys, 35:4 (1980), 167–168  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
79. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами”, Матем. сб., 111(153):2 (1980), 293–307  mathnet (цит.: 1)  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the representation of integral-valued random measures and local martingales by means of random measures with deterministic compensators”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 267–280  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
80. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryayev, “On absolute continuity of probability measures for Markov-Itô processes”, Stochastic Differential Systems, Proc. IFIP-WG 7/1 Working Conf. (Vilnius, 1978), Lecture Notes in Control and Information Sci., 25, Springer, Berlin–New York, 1980, 114–128  crossref  mathscinet (cited: 1)
81. Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Some limit theorems for simple point processes (a martingale approach)”, Stochastics, 3:3 (1980), 203–216  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath

   1979
82. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979), 32–61  mathnet (цит.: 21)  mathscinet (цит.: 4)  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 34)  scopus (cited: 8)

   1978
83. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. I”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 364–415  mathnet (цит.: 47)  mathscinet (цит.: 4)  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. I”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 631–680  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 54)  scopus (cited: 21)
84. Ю. М. Кабанов, “Пропускная способность канала пуассоновского типа”, Теория вероятн. и ее примен., 23:1 (1978), 148–153  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 26)  zmath; Yu. M. Kabanov, “The capacity of a Poisson type channel”, Theory Probab. Appl., 23:1 (1978), 143–147  crossref  mathscinet  zmath
85. Yu. Kabanov, R. Liptser, A. Shiryaev, “Necessary and sufficient conditions for absolute continuity of measures corresponding to point (counting) processes”, Proceedings of the International Symposium on Stochastic Differential Equations (Res. Inst. Math. Sci., Kyoto Univ., Kyoto, 1976), Wiley, New York–Chichester–Brisbane, 1978, 111–126  mathscinet

   1977
86. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “К вопросу об абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер”, Матем. сб., 104(146):2(10) (1977), 227–247  mathnet (цит.: 21)  mathscinet (цит.: 6)  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the question of absolute continuity and singularity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 33:2 (1977), 203–221  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  scopus (cited: 13)

   1976
87. Yu. M. Kabanov, R. Š. Lipcer, A. N. Širyaev, “Criteria of absolute continuity of measures corresponding to multivariate point processes”, Proceedings of the Third Japan-USSR Symposium on Probability Theory (Tashkent, 1975), Lecture Notes in Math., 550, Springer, Berlin, 1976, 232–252  crossref  mathscinet (cited: 2)

   1975
88. Ю. М. Кабанов, “О расширенных стохастических интегралах”, Теория вероятн. и ее примен., 20:4 (1975), 725–737  mathnet (цит.: 2)  mathscinet (цит.: 28)  zmath; Yu. M. Kabanov, “On extended stochastic integrals”, Theory Probab. Appl., 20:4 (1976), 710–722  crossref  mathscinet  zmath
89. Ю.М. Кабанов, Р.Ш. Липцер, А.Н. Ширяев, “Мартингальные методы в теории точечных процессов”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974) (Друскининкай, 1974), II, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1975, 269–354

   1974
90. Ю. М. Кабанов, “Обобщенная формула Ито для расширенного стохастического интеграла по пуассоновской случайной мере”, УМН, 29:4(178) (1974), 167–168  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 6)  zmath
91. Ю. М. Кабанов, “Интегральные представления функционалов от процессов с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 19:4 (1974), 889–893  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 2)  zmath; Yu. M. Kabanov, “Integral representation for functionals of processes with independent increments”, Theory Probab. Appl., 19:4 (1975), 853–857  crossref  mathscinet  zmath
92. Ю. М. Кабанов, А. В. Скороход, “Расширенные стохастические интегралы”, Труды школы-семинара по теории случайных процессов (Друскининкай, 1974) (Друскининкай, 1974)), I, Ин-т физ. и матем. АН Лит. ССР, Вильнюс, 1974, 123–167

   1973
93. Ю. М. Кабанов, “Представление функционалов от винеровского и пуассоновского процессов в виде стохастических интегралов”, Теория вероятн. и ее примен., 18:2 (1973), 376–380  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 2)  zmath; Yu. M. Kabanov, “Representation of Functionals of Wiener and Poisson Processes in the Form of Stochastic Integrals”, Theory Probab. Appl., 18:2 (1973), 362–365  crossref  mathscinet  zmath

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Критерии арбитража или о пользе геометрического функционального анализа в финансовой математике
Ю. М. Кабанов
Семинар по теории функций действительного переменного
30 марта 2018 г. 18:30
2. О задаче разорения страховой компании, инвестирующей резерв в рисковые активы
Ю. М. Кабанов
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
14 марта 2018 г.
3. Some aspects of systemic risk
Yu. Kabanov
Симпозиум A. Novikov-70 «Stochastic Methods in Finance and Statistics»
28 декабря 2015 г. 14:45   
4. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 4
Yu. M. Kabanov
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 15:30   
5. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 3
Yu. M. Kabanov
Школа по стохастике и финансовой математике
8 сентября 2015 г. 14:30   
6. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 2
Ю. М. Кабанов
Школа по стохастике и финансовой математике
7 сентября 2015 г. 15:30   
7. The arbitrage theory: finishing touches. Lecture 1
Yu. M. Kabanov
Школа по стохастике и финансовой математике
7 сентября 2015 г. 14:30   
8. Absolute continuity of measures, the Girsanov theorem, and Hellinger processes
Yu. M. Kabanov
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
13 октября 2014 г. 10:45   
9. Opening
V. V. Kozlov, Yu. M. Kabanov
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
13 октября 2014 г. 09:30   
10. On essential supremum and essential maximum with respect to random partial orders with applications to hedging
Youri Kabanov
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
27 июня 2013 г. 15:00   
11. Mathematical finance and mathematics from finance
Yu. Kabanov
Международный симпозиум «Стохастика и ее видение»
1 ноября 2010 г. 11:00   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018