RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Иванов Роман Валерьевич

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 8
Научных статей: 8
Лекций и докладов: 2

Статистика просмотров:
Эта страница:688
Страницы публикаций:1507
Полные тексты:406
Списки литературы:257
кандидат физико-математических наук
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/rus/person20130
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/783452

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2018
1. Р. В. Иванов, “О нахождении цен финансовых инструментов в иностранной валюте”, Автомат. и телемех., 2018, 4,  123–137  mathnet  elib; R. V. Ivanov, “On computing the price of financial instruments in foreign currency”, Autom. Remote Control, 79:4 (2018), 679–690  isi  scopus
2015
2. Р. В. Иванов, “О предсказании максимума семимартингала и оптимальном моменте продажи акции”, Автомат. и телемех., 2015, 7,  69–77  mathnet  elib; R. V. Ivanov, “On predicting the maximum of a semimartingale and the optimal moment to sell a stock”, Autom. Remote Control, 76:7 (2015), 1193–1200  isi  elib  scopus
3. Р. В. Иванов, А. И. Михальский, В. К. Иванов, С. Ю. Чекин, М. А. Максютов, В. В. Кащеев, “Об идентификации параметров заболеваемости в модели с гетерогенностью: случай полной и неполной информации”, УБС, 57 (2015),  138–157  mathnet  elib; R. V. Ivanov, A. I. Mikhal'skii, V. K. Ivanov, S. Yu. Chekin, M. A. Maksyutov, V. V. Kashcheev, “On identification of morbidity parameters in heterogeneous model: cases of complete and incomplete information”, Autom. Remote Control, 78:7 (2017), 1329–1340
2011
4. Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения”, Матем. заметки, 89:2 (2011),  241–248  mathnet  mathscinet; R. V. Ivanov, “Optimal Stopping Problem in a Model with Compensated Refusal of Reward”, Math. Notes, 89:2 (2011), 238–244  isi  scopus
5. Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, Теория вероятн. и ее примен., 56:3 (2011),  417–448  mathnet  mathscinet  elib; R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On the duality principle of hedging in diffusion models”, Theory Probab. Appl., 56:3 (2011), 376–402  isi  elib  scopus
2010
6. Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке для составного Русского опциона”, Автомат. и телемех., 2010, 8,  105–110  mathnet  mathscinet  zmath; R. V. Ivanov, “On the problem of optimal stopping for the composite Russian option”, Autom. Remote Control, 71:8 (2010), 1602–1607  isi  scopus
2007
7. Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, 3,  154–164  mathnet  mathscinet  zmath  elib; R. V. Ivanov, “Calculating the American options in the default model”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522  elib  scopus
2006
8. Р. В. Иванов, “О дискретной аппроксимации опционов Американского типа”, УМН, 61:1(367) (2006),  179–180  mathnet  mathscinet  zmath  elib; R. V. Ivanov, “Discrete approximation of American-type options”, Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 174–175  isi  elib  scopus

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Об оптимальной остановке в условиях статистического эксперимента. Дискретное время, бесконечный горизонт. Часть II
Р. В. Иванов
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
29 марта 2007 г. 18:00
2. Об оптимальной остановке в условиях статистического эксперимента. Дискретное время, бесконечный горизонт
Р. В. Иванов
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
15 марта 2007 г. 18:00

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019