RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Вострикова Людмила Юрьевна

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 8 (8)
Цитированных статей: 5
Ссылок в Math-Net.Ru: 9
Лекций и докладов: 2

Статистика просмотров:
Эта страница:373
Страницы публикаций:1283
Полные тексты:171
Списки литературы:125
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/rus/person22165
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:vostrikova.lioudmila
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=179390

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1. Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы
Л. Ю. Вострикова
Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016),  26–52
2. Utility maximisation and utility indifference price for exponential semi-martingale models and HARA utilities
A. Ellanskaya, L. Vostrikova
Тр. МИАН, 287 (2014),  75–102
3. О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви
С. Каустон, Л. Ю. Вострикова
Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009),  645–670
4. The moments of Wishart processes via Itô calculus
P. Graczyk, L. Vostrikova
Теория вероятн. и ее примен., 51:4 (2006),  732–751
5. On Lower and Upper Functions for Square Integrable Martingales
A. N. Shiryaev, E. Valkeila, L. Yu. Vostrikova
Тр. МИАН, 237 (2002),  290–301
6. О предсказуемых критериях $(c_n)$-состоятельности оценок
E. Валкейла, Л. Ю. Вострикова
Теория вероятн. и ее примен., 32:3 (1987),  523–536
7. О “предсказуемых” критериях сходимости по вариации вероятностных мер
Л. Ю. Вострикова
УМН, 39:2(236) (1984),  143–144
8. Обнаружение «разладки» винеровского процесса
Л. Ю. Вострикова
Теория вероятн. и ее примен., 26:2 (1981),  362–368

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. How to price and hedge change-point models?
L. Yu. Vostrikova
Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева
15 октября 2014 г. 14:30   
2. Semimartingale models with additional information and their application in mathematical finance
Lioudmila Vostrikova
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
27 июня 2013 г. 10:30   

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017