Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Белопольская Яна Исаевна

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 35
Научных статей: 34
Лекций и докладов: 26

Статистика просмотров:
Эта страница:3777
Страницы публикаций:7033
Полные тексты:2769
Списки литературы:635
профессор
доктор физико-математических наук, доктор технических наук (1990)
Специальность ВАК: 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
Дата рождения: 5.09.1943
E-mail: , ,
Ключевые слова: стохастические диффеернциальные уравнения нелинейные параболические уравнения и системы, начально-краевые задачи.

Основные темы научной работы

Теория стохастических диффеернциальных уравнений и их приложения в теории нелинейных параболических уравнений и систем

   
Основные публикации:
  1. Ya. Belopolskaya, Modern Stochastics and Applications. Part II. Probabilistic counterparts of nonlinear parabolic PDE systems, Springer Optimization and Its Applications, 90, Springer, Berlin, 2014
  2. Ya. Belopolskaya, W. Woyczynski, “Generalized solution of the Cauchy problem for systems of nonlinear parabolic equations and diffusion processes”, Stochastics and dynamics, 11:1 (2012), 1–31
  3. Ya. Belopolskaya, “Probabilistic approach to solution of nonlinear PDES arising in financial mathematics”, Journal of Mathematical Sciences, 167:4 (2010), 444–460
  4. Белопольская Я. И., “Прямые-обратные стохастические уравнения, связанные с системами квазилинейных параболических уравнений и теоремы сравнения”, Записки научн сем. ПОМИ, 412 (2013), 15–46
  5. Ya. Belopolskaya, “Arbitrage-free option prices on global markets”, Journal of Mathematical Sciences, 159:3 (2009), 281–294

http://www.mathnet.ru/rus/person22911
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/206730

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2021
1. Я. И. Белопольская, “Вероятностная интерпретация метода исчезающей вязкости для систем законов сохранения и баланса”, Матем. заметки, 109:3 (2021),  338–351  mathnet; Ya. I. Belopol'skaya, “Probabilistic Interpretation of the Vanishing Viscosity Method for Systems of Conservation and Balance Laws”, Math. Notes, 109:3 (2021), 347–357  isi
2. Я. И. Белопольская, “Системы нелинейных обратных и прямых уравнений Колмогорова, обобщенные решения”, Теория вероятн. и ее примен., 66:1 (2021),  20–54  mathnet
3. Я. И. Белопольская, “Стохастическая модель задачи Коши–Неймана для нелинейного параболического уравнения”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 505 (2021),  38–61  mathnet
2020
4. Я. И. Белопольская, Е. И. Немченко, “Стохастическая модель хемотаксиса в системе из двух популяций”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 495 (2020),  37–63  mathnet
2019
5. Я. И. Белопольская, “Марковские процессы и уравнения магнито-гидродинамики”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 486 (2019),  7–34  mathnet
2018
6. Я. И. Белопольская, “Стохастические модели процессов хемотаксиса”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 474 (2018),  7–27  mathnet
2017
7. Я. И. Белопольская, “Вероятностные модели динамики роста клеток при контактном ингибировании”, Матем. заметки, 101:3 (2017),  346–358  mathnet  mathscinet  elib; Ya. I. Belopol'skaya, “Probabilistic Models of the Dynamics of the Growth of Cells under Contact Inhibition”, Math. Notes, 101:3 (2017), 406–416  isi  scopus
8. Я. И. Белопольская, А. О. Степанова, “Стохастическая интерпретация системы МГД–Бюргерс”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 466 (2017),  7–29  mathnet
2016
9. Я. И. Белопольская, “Стохастическая интерпретация квазилинейных параболических систем с кросс-диффузией”, Теория вероятн. и ее примен., 61:2 (2016),  268–299  mathnet  mathscinet  elib; Ya. I. Belopol'skaya, “Stochastic interpretation of quasilinear parabolic systems with cross-diffusion”, Theory Probab. Appl., 61:2 (2017), 208–234  isi  scopus
10. Я. И. Белопольская, “Вероятностные модели законов сохранения и баланса в режимах с переключениями”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 454 (2016),  5–42  mathnet  mathscinet; Ya. I. Belopolskaya, “Probabilistic models of parabolic conservation and balance laws and systems with switching regimes”, J. Math. Sci. (N. Y.), 229:6 (2018), 601–625  scopus
2015
11. Я. И. Белопольская, Е. И. Немченко, “Вероятностные представления и численные алгоритмы построения классических и вязкостных решений задачи Коши для квазилинейных параболических систем”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 442 (2015),  18–47  mathnet  mathscinet; Ya. I. Belopolskaya, E. I. Nemchenko, “Probabilistic representations and numerical algorithms to construct classical and viscosity solutions of the Cauchy problem for systems of quasilinear parabolic equations”, J. Math. Sci. (N. Y.), 225:5 (2017), 733–750
2014
12. Я. И. Белопольская, “Вероятностная модель системы Лотка–Вольтерра с кросс-диффузией”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 431 (2014),  9–36  mathnet  mathscinet; Ya. I. Belopolskaya, “A stochastic model for the Lotka–Volterra system with cross-diffusion”, J. Math. Sci. (N. Y.), 214:4 (2016), 425–442  scopus
2013
13. Я. И. Белопольская, “Прямые-обратные стохастические уравнения, связанные с системами квазилинейных параболических уравнений и теоремы сравнения”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 412 (2013),  15–46  mathnet  mathscinet; Ya. I. Belopolskaya, “Forward-backward stochastic differential equations associated with systems of quasilinear parabolic equations and comparison theorems”, J. Math. Sci. (N. Y.), 204:1 (2015), 7–27  scopus
2011
14. Я. И. Белопольская, В. А. Войчинский, “Вероятностный подход к построению вязкостных решений задачи Коши для систем полностью нелинейных параболических уравнений”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 396 (2011),  31–66  mathnet  mathscinet; Ya. I. Belopolskaya, W. A. Woyczynski, “Probabilistic approach to viscosity solutions of the Cauchy problem for systems of fully nonlinear parabolic equations”, J. Math. Sci. (N. Y.), 188:6 (2013), 655–672  scopus
2010
15. С. А. Альбеверио, Я. И. Белопольская, М. Н. Феллер, “Задача Коши для волнового уравнения с лапласианом Леви”, Матем. заметки, 87:6 (2010),  803–813  mathnet  mathscinet; S. A. Albeverio, Ya. I. Belopol'skaya, M. N. Feller, “The Cauchy Problem for the Wave Equation with Lévy Laplacian”, Math. Notes, 87:6 (2010), 787–796  isi  scopus
16. Я. И. Белопольская, М. М. Ромаданова, “Вероятностный подход к задаче со свободной границей и расчет цен американских опционов”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 384 (2010),  40–77  mathnet; Ya. I. Belopolskaya, M. M. Romadanova, “Probabilistic approach to a free boundary problem and American option procing”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:2 (2011), 124–145  scopus
2009
17. Я. И. Белопольская, “Вероятностный подход к решению нелинейных уравнений, возникающих в финансовой математике”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 368 (2009),  20–52  mathnet; Ya. I. Belopolskaya, “Probabilistic approach to solution of nonlinear PDEs arising in financial mathematics”, J. Math. Sci. (N. Y.), 167:4 (2010), 444–460  scopus
2008
18. Я. Белопольская, С. Филимонова, “Безарбитражные цены опционов на глобальных рынках”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 361 (2008),  5–28  mathnet  zmath; Ya. Belopol'skaya, S. Filimonova, “Arbitrage-free option prices on global markets”, J. Math. Sci. (N. Y.), 159:3 (2009), 281–294  scopus
2007
19. С. А. Альбеверио, Я. И. Белопольская, “Скачкообразные процессы в $Q_p$ ассоциированные с нелинейными псевдо-дифференциальными уравнениями”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 351 (2007),  5–37  mathnet  elib; S. A. Albeverio, Ya. I. Belopol'skaya, “Jump processes in $Q_p$ associated with nonlinear pseudo-differential equations”, J. Math. Sci. (N. Y.), 152:6 (2008), 799–816  elib  scopus
2004
20. Я. И. Белопольская, “Вероятностный подход к решению систем нелинейных параболических уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 49:4 (2004),  625–652  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, “A probabilistic approach to a solution of nonlinear parabolic equations”, Theory Probab. Appl., 49:4 (2005), 589–611  isi
21. Я. И. Белопольская, “Обобщенные решения систем нелинейных параболических уравнений и метод исчезающей вязкости”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 311 (2004),  7–39  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Ya. I. Belopol'skaya, “Generalized solutions of nonlinear parabolic systems and vanishing viscosity method”, J. Math. Sci. (N. Y.), 133:3 (2006), 1207–1223  elib
2002
22. Я. И. Белопольская, В. Э. Волькович, Л. Б. Клебанов, “Характеризация эллиптических распределений”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 294 (2002),  19–28  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, V. È. Volkovich, L. B. Klebanov, “Characterization of Elliptic Distributions”, J. Math. Sci. (N. Y.), 127:1 (2005), 1682–1686
2001
23. Я. И. Белопольская, “Нелинейные уравнения в теории диффузионных процессов”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 278 (2001),  15–35  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, “Nonlinear equations in diffusion theory”, J. Math. Sci. (N. Y.), 118:6 (2003), 5513–5524
1999
24. Я. И. Белопольская, “Гладкие диффузионные меры и их преобразования”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 260 (1999),  31–49  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, “Smooth diffusion measures and their transformations”, J. Math. Sci. (New York), 109:6 (2002), 2047–2060
1997
25. Я. И. Белопольская, “Вероятностное представление решений краевых задач для гидродинамических уравнений”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 249 (1997),  77–101  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, “Probabilistic representation of solutions to boundaryvalue problems for hydrodynamics equations”, J. Math. Sci. (New York), 101:5 (2000), 3422–3436
1990
26. Я. И. Белопольская, “Параболические уравнения в сечениях главных расслоений”, Алгебра и анализ, 2:5 (1990),  80–100  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, “Parabolic equations in sections of principal bundles”, Leningrad Math. J., 2:5 (1991), 1003–1022
1982
27. Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Уравнения Ито и дифференциальная геометрия”, УМН, 37:3(225) (1982),  95–142  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, Yu. L. Daletskii, “Itô equations and differential geometry”, Russian Math. Surveys, 37:3 (1982), 109–163
28. Я. И. Белопольская, 3. И. Наголкина, “Об одном классе стохастических уравнений с частными производными”, Теория вероятн. и ее примен., 27:3 (1982),  551–559  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, Z. I. Nagolkina, “On a class of stochastic equations with partial derivatives”, Theory Probab. Appl., 27:3 (1983), 592–600  isi
1980
29. Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Марковские процессы, связанные с нелинейными параболическими системами”, Докл. АН СССР, 250:3 (1980),  521–524  mathnet  mathscinet  zmath
30. Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Исследование задачи Коши для нелинейной параболической системы при помощи операторных мультипликативных функционалов от марковских случайных процессов”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 96 (1980),  23–29  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, Yu. L. Daletskii, “An investigation of the Oauchy problem for a non-linear parabolic system by means of operator-valued multiplicative functionals of Markov random processes”, J. Soviet Math., 21:5 (1983), 653–657
31. Я. И. Белопольская, “О первой краевой задаче для системы квазилинейных эллиптических уравнений”, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 96 (1980),  13–22  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, “On the first boundary value problem for a system of quasilinear elliptic equations”, J. Soviet Math., 21:5 (1983), 645–652
1978
32. Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Исследование задачи Коши для квазилинейных параболических систем при помощи марковских случайных процессов”, Изв. вузов. Матем., 1978, 12,  6–17  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. I. Belopol'skaya, Yu. L. Daletskii, “Study of the Cauchy problem for quasilinear parabolic systems using Markov random processes”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 22:12 (1978), 1–10
33. Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Диффузионные процессы в гладких банаховых пространствах и многообразиях. I”, Тр. ММО, 37 (1978),  107–141  mathnet  mathscinet  zmath
1973
34. Я. И. Белопольская, О. А. Гречаный, “О стохастических моделях и методе пересчета толубинского в линейной теории переноса”, ТВТ, 11:5 (1973),  1017–1024  mathnet

1978
35. Ю. И. Манин, И. М. Кричевер, С. П. Новиков, Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, О. И. Богоявленский, Ф. А. Березин, Е. С. Фрадкин, Е. А. Новиков, Ю. Б. Седов, А. Е. Орданович, Р. Финн, С. И. Андерссон, “Заседания семинара им. И. Г. Петровского по дифференциальным уравнениям и математическим проблемам физики”, УМН, 33:5(203) (1978),  209–217  mathnet

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru
1. Стохастические модели законов сохранения и баланса в системах с диссипацией
Я. И. Белопольская
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
27 октября 2021 г. 16:45   
2. Regular and singular systems of nonlinear forward Kolmogorov equations
Ya. I. Belopolskaya
Математическая физика, динамические системы и бесконечномерный анализ 2021
7 июля 2021 г. 16:15   
3. Вероятностная интерпретация параболических законов сохранения и баланса
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
25 сентября 2020 г. 18:00
4. Представления типа Фейнмана–Каца для решений систем нелинейных параболических уравнений
Я. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
15 февраля 2019 г. 18:00   
5. Стохастические процессы ассоциированные с системами нелинейных прямых уравнений Колмогорова
Я. И. Белопольская
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
28 ноября 2018 г. 16:45
6. Линейные и нелинейные марковские процессы, СДУ и нелинейные уравнения Колмогорова
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
16 февраля 2018 г. 18:00
7. Вероятностные модели законов сохранения и баланса
Я. И. Белопольская
Задачи дифференциальных уравнений, анализа и управления: теория и приложения
23 октября 2017 г. 18:25
8. Стохастическая интерпретация модельной системы уравнений магнитогидродинамики
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
21 апреля 2017 г. 18:00
9. Вероятностная интерпретация параболических законов сохранения и баланса в системах с переключениями режимов
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
21 октября 2016 г. 18:00
10. Стохастическая интерпретация квазилинейных параболических систем с кросс-диффузией
Я. И. Белопольская
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
11 мая 2016 г. 16:45
11. Вероятностная интерпретация различных классов решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем
Я. И. Белопольская
Семинар Лаборатории Чебышёва «Теория вероятностей»
22 апреля 2016 г. 16:00
12. Вероятностная интерпретация обобщенных решений задачи Коши для систем параболических уравнений с кросс-диффузией
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
15 апреля 2016 г. 18:00
13. Вероятностная интерпретация обобщенных решений задачи Коши для параболических систем с кросс-диффузией
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
6 ноября 2015 г. 18:00
14. Вероятностные представления классических и обобщенных решений задачи Коши для нелинейных систем параболических уравнений
Я. И. Белопольская
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
17 декабря 2014 г. 16:45
15. Марковские процессы, ассоциированные с системами нелинейных параболических уравнений
Я. И. Белопольская
Семинар Добрушинской математической лаборатории ИППИ РАН
16 декабря 2014 г. 16:00
16. Основные концепции финансовой математики в 20–21 веке
Я. И. Белопольская
Семинар по истории математики
4 декабря 2014 г. 18:00   
17. Марковские процессы, моделирующие рост популяций клеток при контактном ингибировании
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
24 октября 2014 г. 18:00
18. Марковские процессы в теории нелинейных параболических уравнений и систем
Я. И. Белопольская
Петербургский семинар по теории представлений и динамическим системам
1 октября 2014 г. 17:00
19. Вероятностные модели хемотаксиса
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
15 ноября 2013 г. 18:00
20. Марковские процессы, мультипликативные операторные функционалы и их связь с классическими и неклассическими решениями задачи Коши для систем нелинейных параболических уравнений
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
26 апреля 2013 г. 18:00
21. Прямые и обратные стохастические уравнения и вязкостные решения сильно нелинейных систем параболических уравнений
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
30 ноября 2012 г. 18:00
22. Вероятностный подход к решению задачи Коши для систем параболических уравнений
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
16 декабря 2011 г. 18:00
23. Вероятностные подходы к решению краевых задач для нелинейных систем параболических уравнений
Я. И. Белопольская
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
6 мая 2011 г. 18:00
24. Вероятностные модели финансовых рынков и расчет безарбитражных цен опционов (продолжение)
Я. И. Белопольская
Стохастика
17 декабря 2010 г. 15:30
25. Вероятностные модели финансовых рынков и расчет безарбитражных цен опционов
Я. И. Белопольская
Стохастика
10 декабря 2010 г. 15:30
26. Вероятностный подход к построению слабых решений системы уравнений Навье–Стокса
Я. И. Белопольская
Семинар отдела математической физики МИАН
13 декабря 2007 г. 11:00

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2022